Рецессия наступила? Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в июле резко не оправдало ожиданий
Источник изображения: https://hk.investing.com/ Economic-calendar/nonfarm-payrolls-227.
Июльский отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США шокировал рынок. Новая занятость достигла самого низкого рекорда за три с половиной года, уровень безработицы вырос до самого высокого уровня почти за три года, что привело к срабатыванию правила Сэма — индикатора рецессии. точность 100%. По мере нарастания паники трейдеры начали делать ставки на возможность снижения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре и предсказывали, что снижение ставки в этом году превысит 110 базисных пунктов. И акции США, и биткоин восстановились после значительного падения на этой неделе.
Правило Сама — это индикатор, предложенный экономистом Клаудией Сам для прогнозирования экономического спада. Это правило основано на изменениях уровня безработицы, и его условия срабатывания таковы: если трехмесячный скользящий средний уровень занятости на 0,5 процентных пункта ниже, чем самый высокий уровень занятости за последние 12 месяцев, то этот индикатор срабатывает, что указывает на то, что экономика может быть на пороге или уже вступила в рецессию.
До следующего заседания Федеральной резервной системы по процентным ставкам (2024.09.19) осталось около 40 дней.
https://hk.investing.com/ Economic-calendar/interest-rate-decision-168
Анализ технической и эмоциональной среды рынка
Компоненты анализа настроений
Технические индикаторы
ценовой тренд
За прошедшую неделю цена BTC упала на -5,61%, а цена ETH упала на -16,26%.
На изображении выше представлен график цены BTC за прошедшую неделю.
На рисунке выше показан график цены ETH за последнюю неделю.
Таблица, показывающая скорость изменения цен за последнюю неделю
График распределения цены и объема (поддержка и сопротивление)
На прошлой неделе BTC и ETH упали до минимумов и сформировали новые зоны интенсивной торговли, а затем восстановились и выросли.
На картинке выше представлена карта распределения зон интенсивной торговли BTC за прошедшую неделю.
На рисунке выше представлена карта распределения зон интенсивной торговли ETH за прошедшую неделю.
В таблице показаны интенсивные недельные торговые диапазоны BTC и ETH за прошедшую неделю.
Объем и открытый интерес
На прошлой неделе как BTC, так и ETH имели наибольший объем торгов, когда они упали с 8,5; открытый интерес BTC и ETH значительно упал;
Ценовой тренд BTC показан вверху на рисунке выше, в середине — объем торгов, внизу — открытый интерес, голубой — среднее за 1 день, а оранжевый — среднее за 7 дней. Среди них цвет линии K представляет текущее состояние, зеленый означает, что рост цен поддерживается объемом торгов, красный означает, что позиции закрываются, желтый означает, что позиции медленно накапливаются, а черный означает перегрузку.
Ценовой тренд ETH показан вверху изображения выше, в середине — объем торгов, внизу — открытый интерес, голубой — среднее за 1 день, а оранжевый — среднее за 7 дней. Среди них цвет линии K представляет текущее состояние, зеленый означает, что рост цены поддерживается объемом торгов, красный означает закрытие позиций, желтый означает медленное накопление позиций, а черный означает состояние перегрузки.
Историческая волатильность и подразумеваемая волатильность
Историческая волатильность BTC и ETH за последнюю неделю была самой высокой, когда она упала до 8,5, что подразумевало рост как BTC, так и ETH;
Желтая линия — историческая волатильность, синяя линия — подразумеваемая волатильность, а красная точка — ее среднее значение за 7 дней.
управляемый событиями
Несельскохозяйственные данные за прошедшую неделю резко не оправдали ожиданий, что заставило основные валюты продолжать снижаться в течение нескольких дней после публикации данных.
индикатор настроений
импульсивность настроений
Среди Биткойн/Золото/Nasdaq/HSI/CSI 300 на прошлой неделе золото было самым сильным, а Биткойн – худшим.
На картинке выше показаны тенденции различных активов за прошедшую неделю.
Процентная ставка по кредитам_Кредитные настроения
На прошлой неделе среднегодовая доходность по кредитам в долларах США составила 11,1%, а краткосрочные процентные ставки остались на уровне 12,1%.
Желтая линия — это самая высокая цена процентной ставки в долларах США, синяя линия — 75% от самой высокой цены, а красная линия — среднее за 7 дней 75% от самой высокой цены.
В таблице показана средняя доходность процентной ставки в долларах США за разные дни владения в прошлом.
Ставка финансирования_Настроение по кредитному плечу по контракту
Среднегодовая доходность тарифов BTC на прошлой неделе составила 5,8%, а настроения по контрактному кредитному плечу постепенно снижаются.
Синяя линия — это ставка финансирования BTC на Binance, а красная линия — ее среднее значение за 7 дней.
В таблице показан средний доход от комиссий BTC за разные дни владения в прошлом.
Рыночная корреляция_постоянные настроения
Корреляция среди 129 монет, выбранных на прошлой неделе, составила около 0,95, а согласованность между различными разновидностями выросла до высокого уровня.
Синяя линия на рисунке выше сначала показывает цену биткойнов, а зеленая линия — это ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio' , 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', ' chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens' , 'eos', 'etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', ' hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo' , «ссылка», «ткацкий станок», «lpt», «lqty», «lrc», «ltc», «luna 2», «magic», «mana», «matic», «meme», «mina», 'mkr', 'рядом', 'нео', 'океан', 'один', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'руна' ', 'rvn', 'песок', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'суши', 'sxp', 'тета', 'тиа', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem ', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] общая корреляция
Широта рынка_Общие настроения
Из 129 монет, выбранных на прошлой неделе, 6,3% имели цены выше 30-дневной скользящей средней, 12% цен BTC были выше 30-дневной скользящей средней, а 9% имели цены, превышающие 20% от самой низкой цены за за последние 30 дней доля, которая составляет менее 10% от самой высокой цены за последние 30 дней, составляет 10%. Индикатор ширины рынка за последнюю неделю показывает, что большинство монет на общем рынке продолжают падать.
Вот некоторые из них: ['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 sats', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'ai', 'algo', 'alt', 'ankr', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'cake', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos', 'etc', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'idu', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'jto', 'jup', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'manta', 'mask', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'nfp', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'ordi', 'pendle', 'pyth', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'robin', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wif', 'wld', 'woo', 'xai', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', ', 'дзен', 'зил', 'zrx'] 30 日的各宽度指标占比
Подвести итог
За прошедшую неделю цена Биткойна (BTC) и Эфириума (ETH) значительно упала 5 августа, когда обе криптовалюты достигли пика волатильности и объема. Открытый интерес значительно снизился, в то время как подразумеваемая волатильность выросла. Ставки финансирования Биткойна продолжают снижаться, возможно, отражая снижение интереса участников рынка к торговле с использованием заемных средств. Индикаторы широты рынка показывают, что цены на большинство криптовалют упали, а рынок в целом продолжает находиться под давлением. Кроме того, несельскохозяйственные данные значительно не оправдали ожиданий, что привело к тому, что основные валюты продолжали снижаться в течение многих дней после публикации данных.
Твиттер: @https://x.com/CTA_ChannelCmt
Сайт: channelcmt.com
