Торговля новостями:
1. Новости, как правило, оказывают меньшее влияние на рынок с течением времени, особенно если повторяется одна и та же информация (потоки ETF, GBTC на Coinbase, правительство Германии, Gox, крестовый поход SEC и т. д.). В конце концов, все налаживается.
2. Новости учитываются более эффективно, чем неожиданные события. Например, «X произойдет в будущем в день Y» с большей вероятностью будет учтено в цене, чем «СРОЧНО: Y только что произошло».
3. Реакция рынка на новость зачастую более красноречива, чем сама новость.
Пример плана:
Плохие новости поглощены бычьим рынком = продолжение тренда
Плохие новости поглощены медвежьим рынком = разворот тренда
Хорошие новости, поглощенные бычьим рынком = разворот тренда
Хорошие новости, поглощенные медвежьим рынком = продолжение тренда
Это особенно хорошо работает, если имеется четкая предшествующая модель, например, плохие новости = падение, плохие новости = снижение, плохие новости = снижение, а затем плохие новости = повышение.
Как всегда, во всем этом много контекста и нюансов, но стоит задуматься об этом.
