Вчера я выполнил операцию BOND

Позвольте мне объяснить мою логику открытия длинных облигаций. По сути, метод работы на этот раз аналогичен предыдущему TRB. Вчера активы BOND превысили его FDV (полностью разводненную рыночную стоимость), что означает рыночную стоимость BOND. Как только основные фонды выходят на рынок, чтобы подтянуть рынок, спотовый рынок может легко сжать короткие позиции. Подобный вид короткого сжатия и раньше случался с некоторыми исключенными из котировок валютами, обычно с десятками пунктов.

Рыночная стоимость BOND составляет 11,62 миллиона долларов США, а позиция по контракту — 23,89 миллиона долларов США. В сочетании с отрицательной ставкой комиссии это очень похоже на первоначальную ситуацию с TRB. Основная сила продолжает покупать спот за счет дохода от ставки финансирования. Когда рыночная стоимость настолько низка, легко взорвать короткие позиции. Причиной неизменной цены вчера вечером стало снижение отрицательных ставок.

Далее нам нужно уделить больше внимания тому, есть ли продолжение короткой позиции. Если у медведей будет достаточно топлива, а отрицательные ставки останутся высокими, они могут быть полностью похоронены, как только цена пробьет отметку 1,8.