По данным Odaily, анализ The Cook Capital выявил существенные изменения в подразумеваемой волатильности (IV) и реализованной волатильности (RV) за последние две недели. Данные показывают, что среднесрочная и долгосрочная RV для периодов, превышающих три месяца, обычно колеблется в районе 50%, тогда как IV обычно выше, чем RV. Следовательно, премия за риск волатильности (VRP) за три месяца, шесть месяцев и один год весьма значительна.
Что касается структуры волатильности, то форвардная подразумеваемая волатильность (FWD IV) за декабрь по отношению к сентябрю составляет 66%. Этот значительный сдвиг показателей волатильности за короткий период указывает на потенциальные изменения в динамике рынка и настроениях инвесторов. Однако конкретные последствия этих изменений еще предстоит выяснить. Анализ Cook Capital дает ценную информацию о текущей ситуации волатильности, которая может помочь инвесторам и участникам рынка принять обоснованные решения.
