Торговая стратегия HMA: результаты тестирования и аналитика
Привет криптоэнтузиастам! 🎉
Мы рады поделиться результатами нашего последнего тестирования торговой стратегии с использованием скользящей средней Халла (HMA 21). Наш углубленный анализ выявил некоторые интересные и многообещающие идеи для всех, кто хочет улучшить свои методы торговли.
Результаты бэктеста:
Тестовый период: 17.09.2017 – 30.06.2024
Актив: BTCUSDT, 1D.
Стартовый капитал: 100 долларов США, размер ордера: 10 долларов США.
Чистая прибыль: 45,72 USDT (45,72%)
Валовая прибыль: 92,70 долларов США (92,70%)
Валовой убыток: 46,98 долларов США (46,98%)
Самый высокий максимум: 47,94 USDT (32,47%)
Самый высокий минимум: 4,97 USDT (4,28%)
Коэффициент Шарпа: 0,247
Коэффициент Сортино: 0,577
Коэффициент прибыли: 1,973
Всего закрытых сделок: 231
Всего открытых сделок: 1
Количество выигрышных сделок: 85 (36,80%)
Количество потерянных сделок: 146 (63,20%)
Средняя сделка: 0,20 USDT (1,99%)
Самая крупная выигрышная сделка: 7,05 USDT (71,04%)
Самая большая убыточная сделка: 2,13 USDT (21,53%)
Обзор стратегии: HMA известна своей способностью сглаживать ценовые данные и предоставлять более точные сигналы по сравнению с другими скользящими средними. Хотя количество убыточных сделок превышает количество выигрышных, коэффициент прибыли 1973 года указывает на то, что выигрышные сделки значительно более прибыльны.
Сильные стороны:
Высокая прибыльность: чистая прибыль в размере 45,72% является отличным показателем того, что стратегия может быть прибыльной. Самый большой максимум и минимум: просадка всего в 4,28% предполагает, что стратегия имеет хороший контроль рисков. Существенные выигрышные сделки: соотношение 3,389 между средней прибылью и средним убытком показывает, что, несмотря на более низкую частоту выигрышных сделок, прибыль значительна.
Вывод: Эта стратегия, основанная на скользящей средней Халла (HMA 21), предлагает надежный и относительно безопасный подход для криптотрейдеров.
