Использование ставок финансирования для безрискового арбитража — это стратегия, которая использует разницу процентных ставок между биржевыми контрактами для получения прибыли. Эта стратегия арбитража обычно используется, когда между контрактами существуют ставки финансирования, которые представляют собой комиссию, взимаемую биржами за поддержание цен контрактов, близких к цене базового актива.
Основная концепция безрискового арбитража заключается в покупке контракта с низкой ставкой финансирования на одной бирже и продаже того же контракта с высокой ставкой финансирования на другой бирже, тем самым получая прибыль без принятия на себя какого-либо риска.
Вот шаги, необходимые для реализации этой стратегии:
Выберите две биржи: выберите биржу A и биржу B, убедившись, что обе биржи поддерживают один и тот же контракт.
Покупка контракта с низкой ставкой финансирования: Купите тот же контракт с более низкой ставкой финансирования на бирже A.
Продать контракт с высокой ставкой финансирования: Продать тот же контракт с более высокой ставкой финансирования на бирже B.
Дождитесь расчета ставки финансирования: дождитесь времени расчета ставки финансирования, которое обычно устанавливается каждой биржей.
Урегулируйте разницу в ставках финансирования: в зависимости от разницы в ставках финансирования вы получите или заплатите соответствующие комиссии.
Получайте прибыль: если ставка финансирования приобретенного контракта ниже, чем ставка финансирования проданного контракта, вы получите прибыль. Если верно обратное, вам придется заплатить комиссию.
Важно отметить, что безрисковые арбитражные стратегии требуют быстрого исполнения, поскольку разница в ставках финансирования обычно кратковременна. Кроме того, для обеспечения осуществимости и прибыльности арбитражной стратегии следует учитывать такие факторы, как биржевые сборы и безопасность средств.