Что такое стратегия возврата к среднему и как ее использовать?
Возврат к среднему значению — это торговая стратегия, основанная на том принципе, что цены активов имеют тенденцию со временем возвращаться к своему историческому среднему значению. Эта стратегия предполагает выявление значительных отклонений от среднего значения с использованием таких инструментов, как скользящие средние, стандартное отклонение, Z-показатели и полосы Боллинджера. Трейдеры ищут условия перекупленности для продажи и условия перепроданности для покупки, ожидая коррекции цены. Простота стратегии и статистическая основа делают ее доступной и применимой к различным классам активов. Однако это требует точного выбора времени и тщательного управления рисками, поскольку ложные сигналы, тенденции на рынках и транзакционные издержки могут повлиять на прибыльность.
Представьте себе, что Биткойн в настоящее время торгуется по цене 35 000 долларов США, но его историческое среднее значение за последние 50 дней составляет 30 000 долларов США. Используя стратегию возврата к среднему, мы определяем это отклонение как потенциальную возможность коррекции цены.
Пошаговый пример:
Определите среднее значение:
Рассчитайте 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) BTC, которая равна 30 000 долларов США.
Обнаружение отклонений:
BTC торгуется на уровне $35 000, что на $5 000 выше 50-дневной SMA. Предположим, что это отклонение составляет более одного стандартного отклонения от среднего значения, что сигнализирует о состоянии перекупленности.
Входной сигнал:
Осознав состояние перекупленности, вы готовитесь продать BTC, ожидая, что его цена вернется к среднему значению.
Совершить сделку:
Разместите ордер на продажу BTC по цене 35 000 долларов США.
Мониторинг и выход:
Следите за движением цены BTC. Как и ожидалось, цена начинает снижаться и в конечном итоге приближается к 50-дневной SMA в размере 30 000 долларов США. Когда цена BTC достигает 31 000 долларов США, вы решаете закрыть свою позицию, зафиксировав прибыль от сделки.
Используйте мою копи-трейдинг и используйте эту стратегию!