Валютный круг — это игра, которая постоянно переворачивает стол, а текущий рынок: низкая волатильность + долгосрочные колебания + крайне низкие эмоции.
Уже намечаются потрясающие возможности на уровне треков

Анализ волатильности биткойнов и рыночных тенденций

В последнее время цена Биткойна падает, но его волатильность достигла критической точки.
Текущая волатильность составляет 1,25%.
Какой это уровень? Давайте проанализируем это на основе исторических данных.

💎

——
Исторически низкая волатильность

С 2018 года волатильность Биткойна близка к состоянию низкой волатильности от 1% до 2% в следующих семи точках:

1. Последнее падение на медвежьем рынке 2018 года. Во время медвежьего рынка цена Биткойна колебалась в течение 91 дня. Этот вид шокового рынка с низкой волатильностью обычно не длится более трех месяцев в валютном кругу.
После 91 дня волатильности Биткойн испытал форк BCH, и рынок падал в течение двух месяцев.

2. Медвежий рынок достиг дна в 2018 году:
После падения низкая волатильность колебалась в течение 105 дней, что составило около трех месяцев, а затем выросла с 3000 долларов США до 14 000 долларов США.

3. Рынок восстановления после 312: после 77 дней шока цена Биткойна выросла с примерно 7000 долларов США до 64 000 долларов США.

4. Последний раунд медвежьего рынка: до того, как FTX взорвался, биткойн колебался в течение шести месяцев, а затем привел к рыночному краху.

5. После взрыва FTX: рынок колебался всего полтора месяца, но цена выросла с 15 000 до 30 000 долларов США.

6. Август и сентябрь прошлого года: после двух месяцев волатильности цена Биткойна выросла с 25 000 долларов США до 70 000 долларов США.

7. Текущий рынок. Сейчас мы также находимся в волатильной фазе низкой волатильности уже более трех месяцев.

💎

——
Характеристики рынка на этапе низкой волатильности

В этих шести этапах истории с низкой волатильностью можно увидеть две общие характеристики:

1. Рынок не будет колебаться более трех месяцев. В большинстве случаев рынок не будет колебаться более трех месяцев в состоянии низкой волатильности.
2. После шока на рынке должен быть тренд: после каждого шока на рынке неизбежно будет тренд, будь то резкий рост или падение.

💎

——
Анализ симметрии рынка

Эти шесть временных точек обладают определенной симметрией:

• Точка А: Шок от последнего падения медвежьего рынка.
• Точка B: Шок дна медвежьего рынка.
• Точка C: Шок перед началом бычьего рынка.

💎

——
Текущий анализ рынка

В настоящее время время наших колебаний превысило три месяца, и колебания рыночных условий, похоже, достигли своего предела.
Кому-то может показаться, что колебания тока кажутся довольно большими, но на самом деле это зрительная иллюзия.
Сейчас цена Биткойна достигла 60 000 долларов США. Она колеблется на 10% или 6000 долларов США. Кажется, что она сильно колеблется, но на самом деле она колеблется только на 10%.
Для сравнения: когда Биткойн торговался между 3000 и 4000 долларов, волатильность на уровне 6000 долларов составляла 200%.

💎

——
Последние предложения по работе на рынке

В предыдущие 6 репрезентативных моментов времени с низкой волатильностью я делился в Твиттере операциями с опционами, когда FTX взорвался.
В то время я купил длинно-короткий опцион колл, и рынок пошел вверх.
Но до тех пор, пока не выяснится истинное направление рынка, нам следует торговать волатильностью, а не делать прямые ставки на прибыль или убытки.
Направление, выбранное рынком после каждого шока, одинаково.

Если реальное направление рынка – падение, обычно возникает ложный сигнал о росте, и тогда начинается нисходящий тренд;
Если рынок растет, то также будет ложный сигнал о падении, и тогда он снова начнет расти.
Например, рынок Defi в 2020 году пережил резкий спад в сентябре, но в итоге рынок начал расти.

💎

——
прогноз на будущее

Текущие настроения на рынке вялые, волатильность достигает 1,4%. Я думаю, что рынок, скорее всего, продолжит рост. После того, как каждый шок низкой волатильности заканчивается, часто появляется возможность на уровне трека. Например:

• 2019: НОО
• 2020: Дефи
• 2023 год: первая волна надписей ЛСД.
• Конец 2023 г.: вторая волна вступления в силу

Поэтому на нынешнем этапе низкой волатильности рынка нам следует уделять больше внимания повествованиям о цепочке и рыночным условиям, чтобы воспользоваться будущими инвестиционными возможностями.