Валютный круг — это игра, которая постоянно переворачивает стол, и текущий рынок: низкая волатильность + долгосрочные колебания + крайне низкие эмоции.
Уже намечаются потрясающие возможности на уровне треков
Анализ волатильности биткойнов и рыночных тенденций
В последнее время цена Биткойна падает, но его волатильность достигла критической точки.
Текущая волатильность составляет 1,25%.
Какой это уровень? Давайте проанализируем это на основе исторических данных.
💎
——
Исторически низкая волатильность
С 2018 года волатильность Биткойна близка к состоянию низкой волатильности от 1% до 2% в следующих семи точках:
1. Последнее падение на медвежьем рынке 2018 года. Во время медвежьего рынка цена Биткойна колебалась в течение 91 дня. Этот вид шокового рынка с низкой волатильностью обычно не длится более трех месяцев в валютном кругу.
После 91 дня волатильности Биткойн испытал форк BCH, и рынок падал в течение двух месяцев.
2. Медвежий рынок достиг дна в 2018 году:
После падения низкая волатильность колебалась в течение 105 дней, что составило около трех месяцев, а затем выросла с 3000 долларов США до 14 000 долларов США.
3. Восстановление рынка после 12 марта: после 77 дней шока цена Биткойна выросла с примерно 7000 долларов США до 64 000 долларов США.
4. Последний раунд медвежьего рынка: до того, как FTX взорвался, биткойн колебался в течение шести месяцев, а затем привел к рыночному краху.
5. После взрыва FTX: рынок колебался всего полтора месяца, но цена выросла с 15 000 до 30 000 долларов США.
6. Август и сентябрь прошлого года: после двух месяцев волатильности цена Биткойна выросла с 25 000 долларов США до 70 000 долларов США.
7. Текущий рынок. Сейчас мы также находимся в волатильной фазе низкой волатильности уже более трех месяцев.
💎
——
Характеристики рынка на этапе низкой волатильности
В этих шести этапах истории с низкой волатильностью можно увидеть две общие характеристики:
1. Рынок не будет колебаться более трех месяцев. В большинстве случаев рынок не будет колебаться более трех месяцев в состоянии низкой волатильности.
2. После шока должен быть трендовый рынок: после каждого шока на рынке неизбежно будет трендовый рынок, будь то резкий рост или падение.
💎
——
Анализ симметрии рынка
Эти шесть временных точек обладают определенной симметрией:
• Точка А: Шок от последнего падения медвежьего рынка.
• Точка B: Шок дна медвежьего рынка.
• Точка C: Шок перед началом бычьего рынка.
💎
——
Текущий анализ рынка
В настоящее время время наших колебаний превысило три месяца, и колебания рыночных условий, похоже, достигли своего предела.
Некоторым может показаться, что колебания тока кажутся довольно большими, но на самом деле это зрительная иллюзия.
Сейчас цена Биткойна достигла 60 000 долларов США. Она колеблется на 10% или 6000 долларов США. Кажется, что колебание очень велико, но на самом деле оно составляет всего 10%.
Для сравнения: когда биткойн стоил от 3000 до 4000 долларов, волатильность при цене 6000 долларов составляла 200%.
💎
——
Последние предложения по работе на рынке
В предыдущие 6 репрезентативных моментов времени с низкой волатильностью я делился в Твиттере операциями с опционами, когда FTX взорвался.
В то время я купил длинно-короткий опцион колл, и рынок пошел вверх.
Но до тех пор, пока не выяснится истинное направление рынка, нам следует торговать волатильностью, а не делать прямые ставки на прибыль или убытки.
Направление, выбранное рынком после каждого шока, одинаково.
Если реальное направление рынка – падение, обычно возникает ложный сигнал о росте, и тогда начинается нисходящий тренд;
Если рынок растет, то также будет ложный сигнал о падении, и тогда он снова начнет расти.
Например, рынок Defi в 2020 году пережил резкий спад в сентябре, но в итоге рынок начал расти.
💎
——
прогноз на будущее
Текущие настроения на рынке вялые, волатильность достигает 1,4%. Я думаю, что рынок, скорее всего, продолжит рост. После того, как каждый шок низкой волатильности заканчивается, часто появляется возможность на уровне трека. Например:
• 2019: НОО
• 2020: Дефи
• 2023 год: первая волна надписей ЛСД.
• Конец 2023 г.: вторая волна вступления в силу
Поэтому на нынешнем этапе низкой волатильности рынка нам следует уделять больше внимания повествованиям о цепочке и рыночным условиям, чтобы воспользоваться будущими инвестиционными возможностями.
