На странице сведений о портфеле копи-трейдинга вы можете просмотреть подробную информацию об эффективности вашего портфеля.
| Индикатор | Описание |
| Окупаемость инвестиций (ROI) | Коэффициент или процентная доля, отражающая прибыльность или эффективность портфеля. |
| PNL | Реализованная и нереализованная прибыль/убыток |
| Коэффициент Шарпа | Измеряет доходность портфеля в сравнении с рисками. Чем выше значение коэффициента Шарпа, тем привлекательнее доходность портфеля с учетом риска. |
| Максимальный убыток (MDD) | Максимальный убыток с момента высшей точки до просадки кривой актива за определенный период. |
| Коэффициент прибыльности | (Количество прибыльных дней / количество дней с торговой активностью или ордерами на покупку) * 100% |
| Прибыльные дни | Количество дней с положительным суточным PnL |
| Активы под управлением (AUM) | Сумма инвестиций в портфель лид-трейдера + общая сумма инвестиций в копи-трейдинг |
| Баланс кошелька лид-трейдера | Баланс кошелька + нереализованная прибыль/убыток |
| Продолжительность | Период с момента создания портфеля. |
Обратите внимание, что показатели ROI и PnL обновляются каждые 10 минут.
Как рассчитать показатели ROI и PnL?
Окупаемость инвестиций (ROI) отражает прибыльность и эффективность портфеля. Она рассчитывается аналогично ставке доходности (чистой стоимости активов), которая исключает изменение капитала (например, путем ввода и вывода средств).
- ROI = (чистая стоимость активов T – чистая стоимость активов (T – 1)) / чистая стоимость активов (T – 1) * 100%
- Совокупное значение PnL портфеля = текущий маржинальный баланс – начальная сумма – общая сумма ввода + общая сумма вывода
При создании портфеля первоначальная чистая стоимость активов равна 1. При вводе и выводе средств чистая стоимость активов немедленно обновляется. В следующих формулах Т означает время после ввода/вывода средств, а Т–1 — время до ввода/вывода.
- После ввода
Чистая стоимость активов T = (маржинальный баланс Т – сумма ввода) / маржинальный баланс (Т – 1) * чистая стоимость активов (Т – 1)
- После вывода
Чистая стоимость активов Т = (маржинальный баланс Т + сумма вывода) / маржинальный баланс (Т – 1) * чистая стоимость активов (Т – 1)
- Без ввода и вывода средств
Стоимость чистых активов = T Баланс кошелька/ (T - 1) Баланс кошелька * (T - 1) Стоимость чистых активов
1 день | День 2 | День 3 | День 4 | |
Баланс кошелька | 500 | 400 | 1400 | 1 550 |
PnL портфеля | 0 | –100 | 0 | +150 |
Ввод | - | - | 1 000 | - |
Вывод | - | - | - | - |
Чистая стоимость активов | 1 | 0,80 | 0,80 | 0,886 |
ROI | 0 % | –20% | –20% | –11,4% |
Примечание: с окупаемостью инвестиций связаны определенные ограничения. Например, при сравнении двух разных сделок в расчете окупаемости не учитываются затраты времени.
Как рассчитать коэффициент Шарпа?
Коэффициент Шарпа рассчитывается следующим образом.
Пример:
Суточная ROI | Средняя суточная ROI | Стандартное отклонение ROI портфеля | Коэффициент Шарпа за год | |
1 день | 0 % | 0 % | - | - |
День 2 | 50% | 25 % | 0,35 | 13,51 |
День 3 | –2% | 16% | 0,29 | 10,38 |
День 4 | –8% | 10% | 0,27 | 7,11 |
Примечания:
- Коэффициент без риска = 0%.
- Коэффициент Шарпа обновляется каждые 12 часов в 01:00 и 13:00 (UTC).
- Коэффициент Шарпа, отображаемый в портфеле, представляет собой коэффициент Шарпа в годовом исчислении.
- Значение не отображается, если период торговли для портфеля составляет менее 30 дней.
Как рассчитать MDD?
Максимальный убыток (MDD) — это максимальная наблюдаемая потеря чистой стоимости активов с момента высшей точки (пика) до следующего за ним момента низшей точки за определенный период. Чем больше MDD, тем выше риск.
Примечание. Показатель MDD позволяет оценить только величину наибольшего убытка, имевшего место в портфеле, но не учитывает частоту больших убытков, время и факт восстановления портфеля после убытка.
MDD = (M – N) / M * 100%
- М — это пиковая чистая стоимость активов за период.
- N — минимальная чистая стоимость активов после пика за период.
Как рассчитывается коэффициент прибыльности?
Коэффициент прибыльности = количество прибыльных дней трейдера / (текущее время – время первой сделки) * 100%
Примечания:
- Округляется в меньшую сторону до 2 знаков после запятой. Например: 23,30%
- Если (текущее время – время первой сделки) меньше 24 часов, то это также будет засчитано как 1 день.
Как рассчитываются прибыльные дни?
Количество прибыльных дней = количество ежедневных PnL больше 0.
Примечания:
- Использует все снимки PnL, сделанные примерно в 23:59 каждого дня.
- Если баланс снимка PnL больше 0, он рассчитывается как 1 прибыльный день.
- Если баланс снимка PnL меньше 0, это не будет считаться прибыльным днем.