Введение
Существует широкий набор инструментов и индикаторов технического анализа, которые используют трейдеры, чтобы предсказать движение цены. Это могут быть основные способы анализа рынка, такие как метод Вайкоффа, волновая теория Эллиотта или теория Доу. А также индикаторы, например, средние скользящие, индекс относительной силы (RSI), стохастический RSI, линии Боллинджера, облака Ишимоку, параболическая система SAR или конвергенция/дивергенция средних скользящих (MACD).
Линии Фибоначчи – популярный индикатор, используемый тысячами трейдеров на фондовых и валютных рынках, а также рынках криптовалют. Удивительно, но он основан на последовательности Фибоначчи, открытой более 700 лет назад.
В этой статье мы расскажем, что такое линии Фибоначчи и как их можно использовать для определения уровней на графике.
Что такое линии Фибоначчи
Линии Фибоначчи (или восстановление Фибоначчи) – это инструмент, используемый техническими аналитиками и трейдерами в попытке предсказать области интереса на графике через процентные соотношения Фибоначчи. Линии Фибоначчи основаны на строке чисел, открытых математиком Леонардо Фибоначчи в 13 веке, – последовательности Фибоначчи. При этом определенные математические соотношения чисел в последовательности наносятся на диаграмму. К ним относятся:
0 %
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Технически уровень в 50% не является соотношением Фибоначчи, но многие трейдеры все же учитывают его как среднюю точку диапазона цен. Также могут использоваться соотношения Фибоначчи за пределами диапазона 0–100%. В числе наиболее распространенных – 161,8%, 261,8% и 423,6%.
Мы расскажем, как трейдеры могут использовать эти проценты, но главное, что обозначенные ими уровни могут коррелировать с уровнями на рынке. При нанесении на ценовой график уровни Фибоначчи могут использоваться для определения областей интереса, таких как поддержка, сопротивление, области восстановления, точки входа, цели выхода и уровни стоп-лосса.
Как рассчитать линии Фибоначчи
Поскольку процентные соотношения одинаковы для всех линий Фибоначчи, вручную ничего вычислять не требуется. Но чтобы их получить, нужно рассчитать числа Фибоначчи.
Давайте создадим последовательность чисел, которая начинается с нуля и единицы, и продолжим добавлять к каждому следующему числу сумму двух предыдущих. В итоге мы получим числовую строку – последовательность Фибоначчи.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 ... и так далее. Эти числа, разумеется, не отображаются напрямую на ценовом графике, но все уровни, используемые для нанесения линий Фибоначчи, выводятся из них.
Если исключить несколько первых чисел, то при делении числа на число, всегда будет получаться соотношение близкое к 0,618. Например, если разделить 21 на 34, получится 0,6176. А если разделить число на число через одно вправо, получится соотношение, близкое к 0,382. Например, если разделить 21 на 55, получится 0,3818. Все соотношения (кроме 50%) в линиях Фибоначчи выводятся этим способом.
Последовательность Фибоначчи и золотое сечение
Как уже было сказано, последовательность Фибоначчи была открыта математиком Леонардо Фибоначчи в 13 веке. Золотое сечение (0,618% или 1,618%) – математическое соотношение, которое выводится из этих чисел. Но почему оно так важно?
Золотое сечение описывает пропорции поразительно длинного списка явлений во Вселенной и может быть обнаружено везде в природе. Атомы, звезды, образование галактик, раковины и даже пчелы могут служить его примером.
Более того, его веками использовали художники, инженеры и дизайнеры для создания эстетически приятных композиций. Многие известные произведения искусства и дизайна – от пирамид до «Моны Лизы» и логотипа Twitter – так или иначе имеют отсылки к золотому сечению Оказывается, оно может быть полезным и на финансовых рынках.
Как использовать линии Фибоначчи
Давайте рассмотрим линии Фибоначчи в качестве инструмента на финансовых рынках.
Обычно они проводятся между двумя значимыми ценовыми точками – максимумом и минимумом. Затем этот диапазон берется за основу для дальнейшего анализа. Линии используются для отображения уровней внутри диапазона, но они также могут дать представление и о важных ценовых уровнях за его пределами.
Как правило, диапазон строится в соответствии с основным трендом. Таким образом, минимальная точка будет равна 1 (или 100%), а максимальная – 0 (0%). Проводя линии Фибоначчи на восходящем тренде, трейдеры получают представление о потенциальных уровнях поддержки, которые могут быть протестированы, если рынок начнет восстанавливаться. Отсюда и термин «восстановление».
И наоборот: во время нисходящего тренда минимальная точка будет 0 (0%), а максимальная – 1 (100%). Обратите внимание на то, что при этом цена находится в нисходящем тренде. Итак, восстановление в данном случае относится к движению снизу вверх (отскок). В этом контексте линии Фибоначчи могут дать представление о потенциальных уровнях сопротивления, если рынок начнет двигаться вверх.
Думаете, как начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!
Как трейдеры используют уровни Фибоначчи
Трейдеры могут использовать уровни Фибоначчи для определения потенциальных областей входа, ценовых целей или точек стоп-лосса. Области применения могут различаться в зависимости от индивидуальных целей, стратегий и стилей торговли.
Некоторые стратегии рассчитаны на получение прибыли в диапазоне между двумя конкретными уровнями Фибоначчи. Например, возьмем восходящий тренд, за которым следует восстановление. Покупка на уровне восстановления 38,2% и продажа на уровне 23,6% могут оказаться интересной стратегией. Конечно, результат зависит и от других особенностей стратегии, и от многих технических факторов.
Уровни Фибоначчи также часто комбинируют с волновой теорией Эллиотта, чтобы определить корреляции между волновыми структурами и потенциальными областями интереса. Эта стратегия может оказаться эффективной для прогнозирования степени восстановления в различных волнах конкретной рыночной структуры.
Как и другие способы, линии Фибоначчи наиболее эффективны в сочетании с другими индикаторами технического анализа. То, что само по себе не является сигналом покупки или продажи, может им стать, если будет подтверждено другими индикаторами. Таким образом, если цена достигает определенного уровня Фибоначчи, она может развернуться, а может и нет. Поэтому очень важно управлять рисками, принимая во внимание рыночную среду и другие факторы.
Расширения Фибоначчи
Как мы уже говорили, уровни Фибоначчи могут использоваться для оценки областей восстановления или отскока (номер 1 на изображении ниже). Последовательность Фибоначчи также может использоваться как способ измерения потенциально важных уровней за пределами текущего диапазона. Они называются уровнями расширения (см. номер 2).
Уровни расширения Фибоначчи можно рассматривать как потенциальные торговые цели. При этом трейдеры могут выбирать разные целевые уровни расширения. Первые уровни – 138,6%, 150% и 161,8%, за ними следуют 261,8% и 423,6%. Таким образом, уровни расширения Фибоначчи указывают на области, где могут закончиться следующие движения цены.
Резюме
Числа Фибоначчи встречаются в природе повсюду, и многие трейдеры считают, что они имеют значение при построении графиков финансовых рынков.
Однако, как и в случае со всеми техническими индикаторами, взаимосвязь между движением цены, графическими паттернами и индикаторами не основана на каких-либо научных принципах или физических законах. Поэтому эффективность линий Фибоначчи может быть связана с количеством участников рынка, обращающих на них внимание. Таким образом, даже если уровни Фибоначчи не обязательно коррелируют с чем-то осязаемым, они могут работать как инструмент определения потенциальных областей интереса.