Что такое спотовая сеточная торговля и как она работает?

Руководство

Часто задаваемые вопросы:

Руководство

В соответствии с требованиями MiCA для пользователей из ЕЭЗ (Европейской экономической зоны) будут действовать определенные ограничения при работе с несанкционированными стейблкоинами. Дополнительная информация доступна здесь.

Сеточная торговля — тип стратегии с использованием продвинутых видов ордеров, при которой торговый бот автоматически покупает и продает криптовалюту на спотовом рынке. Она предназначена для размещения ордеров через заданные интервалы в заданном ценовом диапазоне.

Во время использования данной стратегии ордера размещаются выше и ниже установленной цены, создавая сетку ордеров с постепенным увеличением и уменьшением цен. В результате создается торговая сетка.

Спотовая сеточная торговля на Binance лучше всего работает на волатильном рынке, когда цена актива колеблется в определенном промежутке. Цель сеточной торговли — получение прибыли при небольших изменениях цены. Она поможет вам в максимальной степени использовать торговые возможности с помощью количественной торговли.

Отказ от ответственности. Цены на цифровые активы подвержены высокому рыночному риску и волатильности цен. Стоимость ваших инвестиций может упасть или вырасти, и вы можете не вернуть инвестированную сумму. Торговые боты будут последовательно исполнять все ордера в указанные временные интервалы. Ордера могут быть исполнены даже во время быстрого падения или сильного роста цен на цифровые активы. Результаты в прошлом не являются надежной гарантией будущих показателей. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения, при этом Binance не несет ответственности за возможные убытки. Вы должны инвестировать только в те продукты, с которыми вы знакомы, и понимать связанные с ними риски. Вы также должны тщательно проанализировать свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и приемлемый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не должен рассматриваться как финансовая рекомендация. Более подробная информация доступна в Условиях использования и Предупреждении о рисках.

Как получить доступ к спотовой сеточной торговле на Binance

Войдите в свой аккаунт Binance на веб-сайте Binance и нажмите Торговля > Торговые боты > Сетка спота.

Если вы используете приложение Binance, нажмите Торговля и выберите Боты > Сетка спота.

Примечание. Сеточная торговля на споте перенесена в аккаунт с торговыми ботами, который отделен от спотового аккаунта. Таким образом, для создания сеточной стратегии вам понадобится торговый бот. Узнать больше можно в статье Аккаунт с торговыми ботами: правила миграции и часто задаваемые вопросы.

2. Как настроить стратегию спотовой сеточной торговли?

Чтобы торговать с использованием сеточной стратегии, нажмите Сетка спота, или скопируйте параметры существующей сеточной стратегии из раздела Маркетплейс ботов.

Более подробную информацию см. в статье «Как создать стратегию спотовой сеточной торговли на Binance»?

Если вы создаете свою собственную стратегию сеточной торговли, вы будете перенаправлены на страницу с торгового интерфейса. Здесь вы можете выбрать режим ИИ, Популярное или Вручную.

Использование параметров «ИИ»

1. Перейдите на вкладку ИИ, и наша система автоматически сгенерирует параметры на основе технического анализа цены тикера и выбранного периода времени. Вы также можете нажать Копировать параметры в ручные настройки, если хотите настроить параметры.

Использование параметров «Популярное»

1. Перейдите на вкладку Популярное, и вы увидите рекомендуемые параметры, сгенерированные на основе выбранных вами критериев. Вы также можете нажать Копировать, чтобы создать собственную стратегию.

Введите сумму в поле Инвестиции и нажмите Создать.

2. Проверьте данные ордера и нажмите «Подтвердить». Система автоматически разместит ордера на покупку или продажу по заданным ценам.

В арифметическом режиме по умолчанию установлены рекомендуемые параметры, а также активирована продажа всех базовых монет при стопе.

Установка параметров вручную

1. 1. Есть три способа установить параметры вручную. Вы можете скопировать их с вкладок ИИ или Популярное и скорректировать для собственной сеточной стратегии либо ввести нужные параметры вручную на вкладке Вручную.

2. Вы также можете перейти на вкладку Вручную. Выберите Арифметический или Геометрический режим, введите параметры сеточной стратегии Затем нажмите Создать.

3. Проверьте данные ордера и нажмите Подтвердить.

4. Вы можете посмотреть свои активные сеточные стратегии в разделе Запущено на торговой странице.

Если вы используете приложение Binance, нажмите Кошелек, выберите Торговые боты и нажмите Запущенные боты, чтобы просмотреть активные стратегии.

Перед тем как создавать стратегию, убедитесь, что полностью понимаете все параметры.

Узнать больше о каждом продвинутом параметре можно в следующем разделе.

3. Как настроить параметры спотовой сеточной торговли?

1. Арифметический и геометрический режимы

В арифметическом режиме одинаковая разница между ценами ордеров в каждой сетке.
В геометрическом режиме одинаковое соотношение цен ордеров в каждой сетке.
Чем больше линий в сетке, тем больше сумма инвестиции.

Арифметический

Арифметический режим. Разница между ценами ордеров в сетке одинакова (например, 1, 2, 3, 4...).

В этом режиме ценовой диапазон сетки делится от нижней цены до верхней цены на установленное количество линий с одинаковой разницей в цене.

Разница в цене в процентах (price_diff_percentage) между ордерами рассчитывается по формуле:

Спред = (верхняя цена - нижняя цена) / количество линий.

Распределение цен будет следующим:

Цена_1 = нижняя цена

Цена_2 = нижняя цена + спред

Цена_3 = нижняя цена + спред * 2

Цена_n = нижняя цена + спред * (n-1)

Самая высокая цена – это верхняя цена, где n = количество линий.

Пример: арифметическая сетка = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,... (следующая цена на 100 выше предыдущей).

Геометрический

Геометрический режим. Отношение цены каждого последующего ордера к предыдущему одинаково. Цены каждого элемента геометрической сетки пропорциональны друг другу (например, 1, 2, 4, 8…). Прибыль фиксируется между линиями.

В этом режиме ценовой диапазон сетки делится от нижней цены до верхней цены на установленное количество линий с одинаковым ценовым коэффициентом.

Коэффициент между ценовыми уровнями каждой сетки рассчитывается по формуле:

Коэффициент = (верхняя цена / нижняя цена) ^ (1/n) * 100%

n = количество линий

Распределение цен будет следующим:

Цена_1 = нижняя цена

Цена_2 = нижняя цена * коэффициент

Цена_3 = нижняя цена * коэффициент ^ 2

Цена_n = нижняя цена * коэффициент ^ (n-1)

Самая высокая цена – это верхняя цена, где n = количество линий.

2. Нижняя цена и верхняя цена

Нижняя цена: это нижняя граница ценового диапазона сетки. Ордера перестанут исполнятся, когда рыночная цена станет меньше нижней цены.

Верхняя цена — это верхняя граница ценового диапазона сетки. Ордера перестанут исполнятся, когда рыночная цена превысит верхнюю цену.

3. Количество сеток

Делят цену верхнего предела интервала и цену нижнего предела интервала на соответствующие доли.

4. Инвестиции

Вы можете инвестировать одну или две криптовалюты.

Например, если вы решили инвестировать BTC, для стратегии будут использоваться только BTC из вашего спотового кошелька. Если вы решите инвестировать в BTC + BNB, для стратегии будут использоваться как BTC, так и BNB.

Обратите внимание, что фактическая сумма инвестиций, необходимая для сеточной торговли, зависит от рынка и может не совпадать с введенной вами суммой.

5. Доступная сумма

Это относится к активам, доступным на вашем спотовом кошельке.

Если на нем недостаточно средств, создать сетку будет невозможно. Обратите внимание, что для размещения новых ордеров нельзя использовать замороженные активы из других открытых ордеров. Вы можете отменить открытые ордера, чтобы использовать доступные активы, или изменить количество линий сетки, чтобы уменьшить сумму инвестиций, необходимую для открытия ордеров.

6. Цена активации (необязательно)

Ордера сетки начнут размещаться, когда последняя цена достигнет указанной цены активации.

Например, если вы создадите ордер для BTC без цены активации, то для запуска сеточной торговли определенный процент BNB будет сразу же куплен по рыночной цене. Если вы установите цену активации, то покупка BNB произойдет по установленной цене, как только рыночная цена достигнет ее.

Если на вашем спотовом кошельке есть как BTC, так и BNB, то вы можете инвестировать эти криптовалюты одновременно, чтобы избежать дополнительных расходов (например, комиссий за транзакции), взимаемых при покупке BNB.

7. Стоп-триггер (необязательно)

Стоп-триггер позволяет прекратить торговлю, когда рыночная цена достигнет указанных цен:

Стоп-лосс должен быть меньше нижней цены, последней цены и цены активации. Когда последняя рыночная цена достигнет цены стоп-лосса, сеточная торговля остановится.
Тейк-профит: должен быть выше верхней цены, последней цены и цены активации. Когда последняя рыночная цена достигнет цены Тейк-профит, сетка прекратит работу.

8. Продажа всех базовых монет при остановке сетки

Если вы включите функцию Продать все базовые монеты на стопе, то все базовые монеты будут автоматически проданы по рыночной цене, когда сетка будет остановлена. Когда данная функция отключена, все базовые монеты остаются на вашем спотовом кошельке.

Примечания:

После отключения стратегии сетки система тщательно оценивает ликвидность рынка и ваш баланс базовых монет. Если баланс базовых монет весьма значительный или ликвидность рынка низкая, система постарается сохранить ваши активы и не будет продавать базовые монеты.
Функция Продать все базовые монеты на стопе включена по умолчанию после создания стратегии. Если вы хотите сохранить все базовые монеты на своем спотовом кошельке после окончания работы стратегии, отключите функцию Продать все базовые монеты на стопе.

9. Завершение

Нажмите Завершить, чтобы остановить сеточную торговлю. Исполняемые ордера будут отменены, а вся прибыль немедленно рассчитана по рыночной цене.

Для спотовой сеточной стратегии действуют правила спотовой торговли. Их нужно соблюдать при размещении ордеров. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с Правилами торговли.

4. Где посмотреть ордера спотовой сетки

Исполняемые ордера

1. Чтобы проверить ход исполнения ордера, перейдите на вкладку Запущена и нажмите на значок ордера.

Кроме того, вы можете нажать Все ордера >Активные в приложении Binance.

2. Откроется страница с информацией об ордере.

Вы можете проверить детали своего ордера по ссылке В работе.

PnL: подробная информация о прибыли и убытке по сеточной торговле
Открытые ордера: ожидающие выполнения сеточные ордера
История: подробные сведения о сетчатой торговле
Параметры сетки: подробная информация о текущих настройках сеточной торговли. После создания сетки в дополнительных настройках можно установить или отредактировать цену стоп-триггера.

Более подробную информацию о параметрах сетки вы найдете в материале Параметры спотовой сеточной торговли.

5. Пример стратегии сеточной торговли

Вы можете использовать стратегию сеточной торговли, чтобы покупать активы дешево и продавать дорого. Давайте в качестве примера возьмем пару BTC/USDC. Предположим, параметры стратегии установлены следующим образом:

Верхняя цена: 60 000 USDС
Нижняя цена: 40 000 USDС
Количество уровней сетки: 5
Режим: арифметический
Инвестированная сумма: 10 000 USDC.
Текущая цена BTC/USDC: 50 000 USDC

Ценовые уровни этой стратегии установлены следующие: 60 000 USDC, 56 000 USDC, 52 000 USDC, 48 000 USDC, 44 000 USDC и 40 000 USDC.

Спотовая сетка размещает ордера от верхней линии до нижней. Когда исполняется ордер на покупку, размещается ордер на продажу на следующем уровне сетки выше. Вот как это работает:

1. Запуск: Верхняя граница установлена на уровне 60 000 USDC, поэтому стратегия стартует с размещения ордера на покупку по цене 56 000 USDC.

2. Исполнение: поскольку текущая цена составляет 50 000 USDC, ордер на покупку по цене 56 000 USDC будет, вероятно, исполнен немедленно.

3. Следующий ордер: после того как ордер на покупку по цене 56 000 USDC будет исполнен, будет размещён новый ордер на продажу по цене 60 000 USDC. Если ордер на покупку по цене 52 000 USDC также исполнится, будет размещён ордер на продажу по цене 56 000 USDC.

4. Неисполненные ордера: если цена поднимется выше 48 000 USDC, ордера на покупку по ценам 48 000 USDC, 44 000 USDC и 40 000 USDC останутся неисполненными.

Так в сеточной стратегии рассчитывается фактическая сумма базовой валюты, необходимой для размещения ордеров и оплаты комиссий за операции. Затем автоматически размещаются рыночные ордера на покупку базовой валюты, необходимой для сеточной торговли. При успешной активации стратегии размещение ордеров будет следующим:

Цена (USDC)	Тип ордера
60 000	Продажа
56 000	Продажа
52 000	Ордера не размещаются
48 000	Покупка
44 000	Покупка
40 000	Покупка

Когда после активации сеточной торговли текущая цена упадет до 48 000USDС, будет исполнен ордер на покупку и размещен ордер на продажу по 52 000 USDС. Когда рыночная цена упадет до 52 000 USDС, будет исполнен ордер на продажу и размещен ордер на покупку по цене 48 000 USDС. Таким образом мы покупаем по низкой цене, а продаем по высокой.

Если цена BTC поднимется выше 60 000 USDС или упадет ниже 40 000 USDС, стратегия будет приостановлена. Когда цена вернется в установленный вами ценовой диапазон, стратегия возобновится.

* Предупреждение о рисках. Приведенные выше настройки параметров приведены исключительно в справочных целях. Торговля криптовалютой связана с высокими рисками и может принести как существенную прибыль, так и убытки. Приведенную здесь информацию не следует рассматривать как финансовую или инвестиционную рекомендацию Binance. Вы используете все торговые стратегии на свое усмотрение и риск. Binance не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть в результате использования сеточной стратегии. Мы настоятельно рекомендуем заранее установить стоп-триггеры, чтобы неконтролируемые движения рынка не привели к невосполнимым потерям.

1. Сколько сеточных стратегий можно запустить одновременно?
В настоящее время вы можете создать до 20 активных ботов сетки, причем каждый из них поддерживает до 170 индивидуальных уровней. Кроме того, вы можете одновременно запускать до 5 ботов в одной паре.

2. По какой причине моя сеточная стратегия может быть прекращена/отменена?

Рыночная цена достигла установленной вами цены стоп-триггера.
Торговая пара вашей стратегии прошла или скоро пройдет делистинг.
В стратегии достигнуто максимальное количество ордеров, которое можно размещать для выбранной торговой пары.
На вашем спотовом кошельке недостаточно средств, из-за чего невозможно разместить ордера.
Чтобы защитить ваши активы и избежать колебаний рынка, работа стратегии сетки будет приостановлена, если для нее необходимо покупать излишнее количество базовых активов по рыночной цене. В таких случаях система не будет создавать сетку.

3. Баланс какого кошелька используется для спотовой торговли?

В настоящее время для сеточной торговли на споте используются активы на вашем счете «Торговые боты». Когда вы запускаете новую стратегию, система автоматически переводит на этот счет необходимые средства из вашего спотового кошелька. Когда вы закрываете бота спотовой сетки, система автоматически возвращает средства на спотовый кошелек.

4. Как рассчитывается прибыль, если я вручную отменяю или закрываю стратегию сеточной торговли?

В этих случаях вся прибыль немедленно рассчитывается по рыночной цене.

5. Как рассчитываются торговые комиссии?

Для спотовой сеточной стратегии действуют правила спотовой торговли. Подробная информация доступна на странице Комиссия за торговлю на споте.

6. Почему нужно заранее вносить комиссию за торговлю?

При запуске стратегии сеточной торговли необходимо внести определенную сумму в базовой валюте в качестве бид-цены. Эта сумма будет использоваться в качестве резерва для вычета комиссий за сеточную торговлю. Эта сумма будет переведена на счет «Торговые боты». Комиссия списывается с баланса только после исполнения сделки. Когда сеточная стратегия останавливается, оставшийся резерв для комиссий возвращается на ваш спотовый кошелек. Когда сумма резерва уменьшится вдвое, будут автоматически размещены ордера на покупку базовой валюты для пополнения резерва. Вы можете посмотреть информацию об ордере с зарезервированной комиссией на вкладке История страницы с данными ордеров сеточной торговли.

7. Что такое базовая валюта и котируемая валюта?

Базовая и котируемая валюты – основные единицы торговой пары. Стоимость базовой валюты выражается в котируемой валюте.

Например, в торговой паре BNB/BTC базовой валютой выступает BNB, а котируемой — BTC.

8. Что означают статусы ордера?

Новый: сетка создана, но еще не активирована.
Работает: сетка активирована.
Срок действия истек: сеточная торговля остановлена.
Отменено: пользователь вручную остановил сеточную торговлю.

9. Почему мой ордер в сетке был отменен после отмены всех открытых спотовых ордеров?

Все ордера сетки отображаются во вкладке «Открытые ордера» в интерфейсе спотовой торговли. Если вы отмените один из ордеров сетки, вся сеточная стратегия будет остановлена.

При переключении на торговую пару из сетки вы увидите оповещение в правой части экрана. Перед отменой ордера убедитесь, что вы выбрали нужный вам ордер.

10. Почему я не могу воспользоваться сеточной стратегией для двух криптовалют?

Вы можете получить сообщение о том, что можете инвестировать только в одну криптовалюту.

Сообщение об ошибке: «Параметр не должен быть в валюте BTC. В инвестициях может использоваться только USDC. Использовать USDC.»
Ошибка возникает, когда сетка со второй по величине ценой опускается ниже текущей рыночной цены торговой пары. Измените верхнюю цену, увеличив разницу с текущей рыночной ценой, чтобы использовать стратегию спотовой сетки для двух криптовалют.

Пример:
Спотовая арифметическая стратегия с USDC;

Верхний лимит: 600 USDC;

Нижний лимит: 100 USDC;

Количество сетки: 5
5 ценовых уровней сетки: 600, 500, 400, 300, 200 и 100 USDC.
Текущая рыночная цена: 520 USDС.
Вторая по величине цена в сетке (500 USDС) ниже текущей рыночной цены (520 USDС). В этом случае вы не сможете воспользоваться инвестиционной стратегией бивалютного инвестирования для криптовалют.

Однако, если вы увеличите верхний лимит до 700 USDС, уровни цены в сетке составят 700, 580, 460, 340, 220, 100 USDС. Вторая по величине цена в сетке (580 USDС) будет выше текущей рыночной цены (520 USDС). Таким образом, вы сможете воспользоваться инвестиционной стратегией бивалютного инвестирования для криптовалют.

11. Почему я не могу продать базовые монеты?

При отключении сетки система оценивает ликвидность рынка и ваш баланс базовых монет. Если у вас очень много базовых монет или ликвидностьдность рынка низкая, система будет сохранять ваши активы и не будет продавать базовые монеты.

Если количество базовых монет для продажи превосходит или кратно максимальной сумме рыночного ордера, умноженного на N (где N в настоящее время равно 0,9; коэффициент может изменяться в зависимости от ликвидности рынка), система не будет продавать ваши базовые монеты по рыночной цене, и ваши активы будут возвращены в спотовый кошелек.

Подробные сведения о максимальном размере рыночного ордера см. в Правилах торговли.

Глоссарий

Ордер

Нижняя цена — это нижняя граница ценового диапазона сетки. Ордера перестанут исполнятся, когда рыночная цена станет меньше нижней цены.
Верхняя цена — это верхняя граница ценового диапазона сетки. Ордера перестанут исполнятся, когда рыночная цена превысит верхнюю цену.
Линии делят цену верхнего предела интервала и цену нижнего предела интервала на соответствующие доли.
Арифметический/геометрический режимы:
- Разница в цене между элементами сетки в арифметическом режиме: спред = (верхняя цена - нижняя цена) / количество линий в сетке.
- Разница в цене между элементами сетки в геометрическом режиме: спред = (верхняя цена / нижняя цена) ^ (1/n) * 100%. n = количество линий в сетке.

Подсчет прибыли

Общая прибыль = прибыль по сетке + нереализованный PnL.
Прибыль по сетке — это реализованная прибыль по исполненным ордерам в сетке, где были сопоставлены один ордер на покупку и один ордер на продажу. Торговые комиссии вычитаются из прибыли по сетке.
Плавающая прибыль. Последняя цена базовой валюты в текущей торговой паре — это ее средняя цена покупки. Это плавающая прибыль/убытки по сеточной торговле, вызванная ростом или падением рыночной цены базовой валюты.