Спотовая сеточная торговля — это количественная торговая стратегия, использующая ботов для автоматизации торговли активами на спотовом рынке. Ордера размещаются в заданных интервалах времени и в установленном ценовом диапазоне. Они размещаются выше и ниже установленной цены, создавая сетку ордеров с постепенным увеличением и уменьшением цен. В результате появляется торговая сетка.
Сеточная спотовая торговля обычно применяется на волатильном рынке, когда цена актива колеблется в определенном диапазоне. Цель сеточной торговли — получение прибыли при небольших изменениях цены. Количественная торговля помогает торговать рационально и по возможности избегать синдрома упущенной выгоды.
1. Текущий баланс
Текущий баланс — общий баланс базовых и котируемых активов в запущенных ордерах сетки, включая зарезервированные комиссии.
Общий баланс котируемого актива = общая цена открытого ордера на покупку * количество элементов сетки на ордер (представленных в котируемом активе)
Общий баланс базового актива = общее количество ордеров на продажу * количество на ордер (в базовом активе)
В этом примере последняя цена составляет 0,7760 USDT, количество элементов сетки на ордер — 14 XRP, а общее количество ордеров на продажу — 26.
Следовательно, общая цена открытого ордера на покупку = 0,7696 + 0,7643 + 0,7590 + 0,7537 + 0,7484 = 3,795 USDT.
Общий баланс котируемого актива = 3,795*14 = 53,13 USDT
Общий баланс базового актива = 26*14 = 364 XRP
2. Нереализованный PnL
Нереализованный PnL = общая цена открытого ордера на покупку * количество на ордер + общее количество ордеров на продажу * количество на ордер * последняя цена + зарезервированные комиссии в базовых активах * последняя цена + зарезервированные комиссии в котируемых активах - общая сумма инвестиций
Последняя цена
Если сеточный ордер запущен, последняя цена — это последняя рыночная цена спотовой торговой пары. Если сеточный ордер завершен, последняя цена — это рыночная цена, которой завершился сеточный ордер.
Воспользуемся тем же примером.
Общая сумма инвестиций: 369,6556 USDT.
Последняя цена: 0,7760 USDT.
Количество элементов на ордер: 14 XRP.
Зарезервированная комиссия: 6 USDT + 15 XRP.
Общая цена открытого ордера на покупку = 0,7696 + 0,7643 + 0,7590 + 0,7537 + 0,7484 = 3,795 USDT.
Нереализованный PnL = 3,795*14 + 26*14 * 0,7760 + 15 * 0,7760 + 6,0000 - 369,6556 = -16,4216 USDT.
3. Совпавшие ордера
Совпавший ордер — ордер на покупку, заполненный по меньшей цене, и ордер на продажу, заполненный по большей цене.
Количество совпавших ордеров используется для расчета прибыли сетки.
В данном примере вторая зона содержит один ордер на покупку и один ордер на продажу. Такой ордер считается совпавшим. Однако в первой зоне исполнен только ордер на продажу. Следовательно, эта сделка не является совпавшим ордером. Когда ордер на покупку совпадает с ордером на продажу в первой зоне, ордер на покупку появляется в первой зоне, а количество совпавших ордеров увеличивается на один.
Всего указано 178 совпавших ордеров. Это означает, что данная стратегия сеточной торговли исполнила не менее 356 ордеров (178*2).
4. Прибыль сетки
Прибыль сетки — общая прибыль, полученная в исполненных парах ордеров на покупку и продажу. Она отображается в котируемом активе.
Прибыль по совпавшему ордеру = общая цена исполненного ордера на продажу - общая цена исполненного ордера на покупку - торговые комиссии ордера на продажу - торговые комиссии ордера на покупку * последняя цена
Последняя цена
Если сеточный ордер запущен, последняя цена — это последняя рыночная цена спотовой торговой пары. Если сеточный ордер остановлен, последняя цена — это рыночная цена, которой завершился сеточный ордер.
Примечание. Если вы используете BNB для оплаты торговых комиссий, комиссии в BNB будут конвертированы в котируемые активы по рыночной цене, когда сеточный ордер будет запущен. Если сеточный ордер завершен, для конвертации будет использоваться цена BNB на момент завершения сеточного ордера.
Рассмотрим пример выше. Сеточный ордер завершен, стоп-цена составляет 46 617,70 USDT.
Прибыль данного совпавшего ордера = 19,09794350 - 18,97818660 - 0,01336856 - 0,00000029*46 617,70 = 0,09286920 USDT
Прибыль сетки — сумма прибыли каждого совпавшего ордера.
5. Общая прибыль
Общая прибыль = прибыль сетки + нереализованный PnL
6. Годовая доходность
Годовая доходность = общая прибыль / общая сумма инвестиций*365 (дней)*24 (часов)*60 (минут) / Продолжительность ордера (минут)
Например, общая прибыль составляет 31,30 USDT, общая сумма инвестиций — 688,04 USDT, а продолжительность ордера — 10 дней 23 часа 55 минут.
Годовая доходность = 31,30 / 688,04*365*24*60 / (10*24*60 + 23*60 + 55) = 150,99%
7. Баланс на стопе
Баланс на стопе — количество базового и котируемого актива в ожидающих ордерах сетки в момент ее остановки. Для расчета используется та же формула, что и для текущего баланса.
8. Актив PnL
Все PnL ордеров сетки будут конвертированы в котируемый актив и будут рассчитываться на базе его стоимости.
Например, при торговле в паре BNB/BUSD ваш PnL будет отображаться в BUSD.
9. Прибыль на сетку (прибыль/сетка)
Прибыль на сетку — это процент прибыли после сопоставления ордеров на покупку и продажу в каждой сетке. В зависимости от режима торговли (арифметический или геометрический) вы можете рассчитать прибыль на сетку по верхнему или нижнему пределу сетки, количеству элементов сетки и торговым комиссиям (c): 0,1%.
Прибыль на сетку для арифметических сеток рассчитывается как диапазон. Минимальный показатель прибыли на сетку принадлежит самой нижней сетке, а максимальный показатель прибыли на сетку принадлежит самой верхней сетке.
Разница в цене (d) = (верхний предел сетки - нижний предел сетки) / количество элементов сетки
Максимальная прибыль на сетку = (1 - c)*d / нижний предел сетки - 2c
Минимальная прибыль на сетку = (верхний предел сетки*(1 - c)) / (нижний предел сетки - d) - 1 - c
Показатель прибыли на сетку для геометрических сеток является фиксированным, поскольку коэффициент цены каждой сетки совпадает.
Коэффициент цены (r) = (верхний предел сетки / нижний предел сетки) ^ (1 / количество элементов в сетке)
Прибыль на сетку = (1 - c)*r - 1 - c
Например, верхний предел сетки составляет 450, а нижний — 400. Количество элементов в сетке — 5, а торговая комиссия (c) составляет 0.1%.
Если сетка арифметическая, то разница в цене (d) = (450 - 400) / 5 = 10.
Максимальный прибыль на сетку = (1 - 0,1%)*10/400 - 2*0,1% = 2,29%.
Минимальная прибыль на сетку = (450*(1 - 0,1%)) / (450 - 10) - 1 - 0,1% = 2,07%.
Если сетка геометрическая, то показатель прибыли на сетку = (1-0,1%)*(450 / 400) ^ (1 / 5) - 1- 0,1% = 2,18%.
10. Сумма на ордер
Сумма на ордер — это сумма каждого ордера при различных ценах во время сеточной торговли. Сумма на ордер будет подтверждена только после создания сеточного ордера. Система автоматически рассчитает базовый актив, который необходимо зарезервировать для торговых комиссий, и котируемый актив, необходимый для размещения ордеров на покупку в соответствии с указанной суммой инвестирования.
После расчета необходимых активов максимальная сумма, способная гарантировать успешное исполнение каждого сеточного ордера, составит сумму на ордер.
