1. Stokastik Osilatör Nedir?

Stokastik Osilatör, George Lane tarafından 1950'lerde geliştirilmiş bir göstergedir. Temel mantığı, bir finansal varlığın kapanış fiyatını belirli bir zaman dilimindeki fiyat aralığıyla karşılaştırmaktır.

Ana Varsayım:

  • Fiyatlar, yükselen bir trendde genellikle aralığın üstüne, düşen bir trendde ise altına yakın kapanır.

Bu gösterge, iki çizgi içerir:

  • %K: Ana çizgi (genellikle hızlı stokastik olarak adlandırılır).

  • %D: %K çizgisinin hareketli ortalaması (sinyal çizgisi).

Stokastik Osilatör

2. Stokastik Osilatör Nasıl Çalışır?

Osilatör, 0 ile 100 arasında bir değer üretir. Bu değer, fiyatların aşırı alım ya da aşırı satım bölgelerinde olup olmadığını gösterir.

Genel Yorumlama:

  • 80 ve üzeri: Aşırı alım (potansiyel satış fırsatı).

  • 20 ve altı: Aşırı satım (potansiyel alım fırsatı).

  • %K ve %D çizgilerinin kesişimleri, trend dönüş sinyalleri olarak yorumlanabilir.

Diverjanslar (Uyumsuzluklar):

  • Fiyat yeni bir zirve yaparken osilatör yapamıyorsa, bu düşüş sinyali olabilir.

Fiyat yeni bir dip yaparken osilatör yapamıyorsa, bu yükseliş sinyali olabilir.

STOKASTIK OSILATOR

3. Stokastik Osilatör Nasıl Hesaplanır?

Stokastik osilatör hesaplaması üç adımdan oluşur:

Adım 1: %K'nin Hesaplanması

%K= (Kapanış Fiyatı − En Düşük Fiyat) / (En Yüksek Fiyat – En Düşük Fiyat) * 100

  • Kapanış Fiyatı: Belirli bir dönem için son fiyat.

  • En Düşük Fiyat: Belirli dönem içindeki en düşük fiyat.

  • En Yüksek Fiyat: Belirli dönem içindeki en yüksek fiyat.

Adım 2: %D'nin Hesaplanması

%K'nin hareketli ortalaması alınır:

\%D = \text{n-periyotluk hareketli ortalama(%K)}

Adım 3: Zaman Aralığı Seçimi

  • Standart ayar genellikle 14 dönemdir (örneğin, 14 günlük fiyat verisi).

  • Bu ayar kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

4. Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları:

  • Basit ve kolay uygulanabilir.

  • Momentum ve aşırı alım/satım bölgelerini tanımlamada etkili.

  • Farklı zaman dilimlerinde kullanılabilir.

Dezavantajları:

  • Yanlış sinyaller üretebilir (özellikle yan piyasalarda).

  • Diğer göstergelerle desteklenmezse yanıltıcı olabilir.

5. Uygulama Alanı ve Stratejiler

Temel Stratejiler

  • Kesim Stratejisi: %K ve %D çizgilerinin kesişimlerini izleyin.

  • Aşırı Alım/Satım Stratejisi: Değerler 20’nin altına veya 80’in üstüne çıktığında işlem yapmayı düşünün.

  • Diverjans Stratejisi: Fiyat ve osilatör arasındaki farklılıkları izleyin.

Hangi Piyasalarda Kullanılır?

  • Hisse senetleri, döviz pariteleri, emtialar ve kripto para gibi volatil piyasalarda sıklıkla kullanılır.

#stokastik #StochasticOscillator #stochasticRSI