În ultima săptămână, monedele principale au avut mai multe vârfuri, strategiile pe termen scurt au avut pierderi semnificative, datele CPI de pe 11 au fost conform așteptărilor, în această seară vor fi publicate datele PPI!

În fața celor trei mari probleme ale Bitcoin-ului, vă rugăm să rămâneți raționali
Prețuri la maxime istorice, volum de neexecutat la maxime istorice, volum de lichidare maxim după o cădere bruscă

Bitcoin a depășit maximul istoric de 100.000 de dolari, iar după o cădere rapidă a atins un minim de 90.000 de dolari, stabilind un record istoric de lichidări într-o singură zi de peste 500 de milioane de dolari

Principalul motiv al acestei căderi bruște este că volumul de neexecutat a atins, de asemenea, un maxim istoric, iar mulți speculatori cu levier mare au urmărit orbeste creșterea, provocând un ciclu vicios de lichidări în lanț, ceea ce a dus la pierderi uriașe pentru mulți dintre ei. Comportamentul speculativ cu levier mare nu doar că a amplificat volatilitatea pieței, ci a evidențiat și importanța controlului riscurilor pe piață.

Într-un astfel de mediu de piață extrem, investitorii ar trebui să rămână mereu raționali, evitând să se lase conduși de emoțiile de lăcomie și să își mărească pozițiile în mod orb. Se poate judeca rațional poziția în funcție de volatilitatea pieței și se pot controla strict riscurile. În același timp, volatilitatea pe termen scurt nu ar trebui să afecteze planificarea pe termen lung; se recomandă investitorilor să investească în strategii cantitative, să acorde atenție alocării activelor și gestionării riscurilor pentru a face față caracterului de volatilitate ridicată al pieței cripto. Numai o mentalitate stabilă și o investiție științifică pot asigura supraviețuirea pe piață.

În ultima săptămână, prețul monedelor principale a menținut o etapă de consolidare la niveluri ridicate, strategia având unele pierderi în condiții de volatilitate. Volatilitatea implicată a monedelor principale a scăzut, iar între monede au apărut mișcări de creștere. Urmăriți cu atenție publicarea datelor non-farm pe 6 decembrie la 21:30 (ora Hong Kong).

Acești factori mă determină să cresc decisiv greutatea strategiei SOL
1. Capitalizarea de piață SOL depășește 100 de miliarde
Capitalizarea de piață este un indicator cheie al activelor criptografice, iar atunci când capitalizarea de piață SOL depășește 100 de miliarde de dolari, indică o recunoaștere înaltă din partea pieței și o creștere a lichidității. Pe această bază, cresc decisiv greutatea strategiei SOL.

Capitalizarea de piață sub 50 de miliarde de dolari: alocare de greutate sub 5%
Capitalizarea de piață între 50 de miliarde - 100 de miliarde de dolari: alocare de greutate între 5% și 10%.
Capitalizarea de piață peste 100 de miliarde de dolari: limita superioară a greutății ajunge la 20%.
În perioada respectivă, ajustez dinamic portofoliul în funcție de volatilitate, volum de tranzacționare și alte semnale pentru a controla riscurile.

2. Aplicarea datelor privind volatilitatea implicată SOL
Volatilitatea implicată este un parametru cheie în stabilirea prețului opțiunilor, reflectând așteptările pieței privind fluctuațiile viitoare ale prețului SOL. Pe 14 august 2024, Indicele de Volatilitate Implicată SOL lansat de Volmex Finance ajută traderii, iar analiza acestor date poate optimiza strategiile de investiții.

3. Corelația SOL cu monedele principale
Într-un portofoliu de investiții, corelația între tipuri influențează diversificarea riscurilor. După includerea SOL în portofoliul de monede principale, corelația medie scade. Această schimbare optimizează portofoliul și reduce riscurile acestuia.

4. Aplicabilitatea strategiei de moment temporal SOL
Strategia de urmărire a tendințelor cuantificate pentru BTC și ETH se aplică și la SOL, strategia de moment temporal fiind deosebit de reprezentativă. Această strategie se bazează pe analiza prețurilor istorice SOL pentru a decide direcția și intensitatea tendinței.

În concluzie, având în vedere capitalizarea de piață SOL, volatilitatea implicată, corelația și strategia de moment temporal, am decis să îmbunătățesc greutatea strategiei, să valorific potențialul SOL și în același timp să controlez riscurile, realizând o apreciere stabilă și pe termen lung a activelor.

Sursa principală a profitului strategiei din această săptămână este ETH/ADA/AVAX, în timp ce BTC/Doge se află într-o consolidare la niveluri ridicate, iar piața arată o mișcare evidentă de rotație, volatilitatea implicită continuă să crească, iar sentimentul de tranzacționare pe termen lung este ridicat, este necesar să continuăm să ne adaptăm la tendințele de pe piață, o mică parte din cumpărătorii pe termen lung încă dețin poziții!

Strategia curcanului: urmăritorii pierd tot!
„Problema curcanului”, propusă de Nassim Taleb în cartea sa de succes „Lebăda Neagră”, spune o poveste: la început, curcanul, când era în coteț, primea în fiecare dimineață de la fermier o bol cu porumb. Cu timpul, curcanul s-a obișnuit cu acest lucru, iar în fiecare dimineață, când auzea fermierul apropiindu-se de coteț, știa că este vremea mesei. Treptat, curcanul a concluzionat un tipar: ori de câte ori fermierul se apropia, era timpul să mănânce o masă copioasă, iar acel moment era cel mai fericit din ziua sa.
Când a venit ziua Recunoștinței, fermierul s-a apropiat de coteț ca de obicei, iar curcanul s-a bucurat la fel ca în fiecare zi. Dar curcanul nu s-a așteptat ca fermierul să nu aibă porumb în mână, ci o secure. Deoarece ziua Recunoștinței a sosit, fermierul urma să vină să-l sacrifice. Bietul curcan, poate că în fața morții nu a înțeles de ce tiparul său „fermierul vine, avem hrană” nu mai era valabil.
Esenta problemei curcanului este că ne forțăm să găsim tipare în evenimente care nu au niciun tipar, sau să concluzionăm tipare bazate pe un eșantion mic și limitat. În investițiile financiare, astfel de comportamente sunt omniprezente.
În domeniul investițiilor, ne întâlnim adesea cu strategii sau modele foarte eficiente în condiții de piață normale, dar când piața începe să aibă o tendință, descoperim că pierderile sunt devastatoare. Acest fenomen este numit în mod sugestiv „strategia curcanului”, la fel cum îngrijim un curcan până devine gras și apoi îl sacrificăm.

Canalul de criptomonedă: Nu așteptați să vină tendința pentru a începe să o înțelegeți, tendința este prietenul vostru pe termen lung.

Subiectiv și prietenii mei din jur consideră că ETH nu mai merge, dar din fericire strategia de urmărire a tendințelor nu are opinii subiective, aștept un nou maxim al valorii nete!

Structura este mai mare, acum banii pe care îi pierzi în viitor nu îi vei mai observa.

Clienți potențiali: 90%+ anual sună ca o schemă de înșelătorie?

Canalul Crypto Quant: Performanța istorică este obiectivă, dar nu garantează rezultate viitoare.

Clienți potențiali: Deci, dacă investesc 20.000, pot câștiga 10.000?

Canalul Crypto Quant: Nu pot prezice cât voi câștiga, dar pot garanta că strategia este optimizată și îmbunătățită anual. Și sugestia mea este să alocați o mică parte din fondurile disponibile pe termen lung în strategii de urmărire a tendințelor cantitative de creștere de încredere, pentru a evita o proporție prea mare de investiții.

在过去一周，主流币价格持续上升并进入高位盘整阶段。CPI符合预期，而PPI略高于预期。美联储主席表示美国经济强韧，因此无需急于降息。市场隐含波动率下降，投资者情绪有所降温，不同币种间出现轮动行情。

当被问及人生中最大的挑战时，马斯克思考后回答说，这是如何有效利用时间并始终维持一个纠正反馈循环。
在量化趋势跟踪策略中，这一点同样适用。
当初选择投身加密市场的原因在于其高波动性和全天候交易的特性，这允许我们高效利用时间，快速获取并纠正错误反馈。随着市场的不断演变和循环变化，维持一个有效的纠正反馈循环是提炼出优秀策略的关键。如果仅仅把目标设定为赚钱，那么在遇到极端不利的市场行情时，很可能会措手不及。因此，关注反馈循环不仅帮助策略迭代优化，而且还更能在市场变迁中应对自如。
在趋势跟踪量化系统中，纠正反馈循环是一个持续优化的过程，旨在根据市场变化和策略表现进行调整：
1. 数据收集与分析：获取市场数据，分析趋势和策略表现。
2. 信号生成：利用算法生成买卖信号。
3. 策略执行：执行交易，确保符合风险管理目标。
4. 绩效评估：定期评估策略效果，分析收益和风险。
5. 反馈分析：识别影响绩效的因素。
6. 策略优化：根据反馈调整策略。
7. 循环迭代：应用优化策略，继续监测。
这种循环帮助系统在动态市场中持续提高策略盈利与风险控制能力。

Alegerile din SUA și întâlnirea ratei dobânzii a Rezervei Federale au declanșat schimbări ale sentimentului pieței, ceea ce a determinat o creștere bruscă a volatilității istorice, în timp ce volatilitatea implicită s-a retras după o creștere inițială. Acest val de piață este dominat de BTC și MEME După ce sentimentul s-a diminuat, volatilitatea pieței este încă mare. Se recomandă investitorilor să se ferească de lăcomie, să evite să tragă apă dintr-un coș de bambus și să aștepte următoarea oportunitate. Prețul a scăzut de la nivelul înalt, iar majoritatea pozițiilor cu strategia de ordine au fost închise.

Crypto Quantitative Channel Brother: Ajutați 500 de investitori să captureze oportunitățile de fluctuație a pieței pe termen lung prin sistemul cantitativ de urmărire a tendințelor.

În vremuri favorabile, a câștiga bani este un rezultat natural, iar în vremuri mai puțin favorabile, acesta este momentul ideal pentru a-ți îmbunătăți cunoștințele. Aceasta include întărirea abilităților de gestionare a riscurilor strategice și o înțelegere profundă a dinamicii pieței. Numai printr-un proces constant de atribuire, iterație și optimizare a strategiilor putem realiza cu adevărat misiunea de a ajuta investitorii să obțină profit pe termen lung. Când obiectivul se concentrează pe crearea de valoare pentru investitori, ceea ce începi să acumulezi este o bogăție care nu poate fi înlocuită cu ușurință. Această bogăție se reflectă nu doar în câștigurile financiare, ci și în îmbunătățirea competențelor profesionale și a capacității de a percepe piața.

Creșterea semnificativă a prețului Bitcoin a adus beneficii semnificative atât pentru urmăritori, cât și pentru cei care oferă semnale de tranzacționare, manifestându-se în următoarele aspecte:
1. Extinderea capitalizării de piață și creșterea lichidității: Creșterea prețului Bitcoin impulsionează extinderea capitalizării de piață, sporind lichiditatea pieței, ceea ce permite o capacitate mai mare a strategiilor, facilitând urmărirea eficientă de către mai mulți oameni.
2. Filtrarea și evaluarea strategiilor: Volatilitatea extremă oferă un cadru de testare pentru strategii, ajutând la identificarea și eliminarea strategiilor care au demonstrat o vulnerabilitate în momente cheie, filtrând astfel semnalizatorii cantitativi.
3. Creșterea oportunităților de tranzacționare: Creșterea volatilitații aduce mai multe oportunități de tranzacționare în ciclurile următoare, alegând strategii de investiții cantitative excelente pentru a obține o mai bună apreciere a capitalului.
Prin concentrarea asupra acestor aspecte, urmăritorii și cei care oferă semnale de tranzacționare pot selecta mai bine strategiile de investiții cantitative, realizând o creștere mai robustă.

În ultima săptămână, prețurile monedelor principale au crescut semnificativ și consecutiv, Trump a fost ales, Rezervele Federale continuă să reducă dobânzile, iar sentimentul de piață este optimist. Strategiile de urmărire a tendințelor au avut rezultate bune săptămâna aceasta, iar strategiile pe termen scurt au realizat profituri și au fost închise, în timp ce strategiile pe termen lung continuă să dețină o parte din pozițiile lungi.

Atenție la CPI de miercuri, 13.11 și PPI de joi, 14.11. Statele Unite au intrat în ora de iarnă, iar ora din Hong Kong este 21:30 pentru publicare!

Harris trebuie să câștige, cheia sunt statele oscilante, Trump are multe modalități de a transforma albastrul în roșu cu probabilitate mică, Musk postează zeci de mesaje pe X într-o zi, este destul de interesant, hai Trump!

Dacă vrei să înțelegi urmărirea tendințelor, cea mai eficientă metodă nu este să înveți regulile strategiei, nici să studiezi teoriile economiei comportamentale, ci să revizuiești fiecare detaliu din practica de investiție. - din urmărirea tendințelor

Concentrează-te pe cum să reduci detaliile pierderilor, iar când există oportunități de profit, lasă strategia să se desfășoare liber!

În ultima săptămână, prețul monedelor principale a scăzut de la maximele recente, strategia long a realizat profituri, iar acum se corectează. Apropiindu-se de alegerile din SUA din 11.5 și de decizia privind rata dobânzii a Fed din 11.8, incertitudinea pe piață a crescut, iar volumul de poziții deschise rămâne ridicat, volatilitatea implicită a început să crească. În prezent, se recomandă reducerea pozițiilor și așteptarea unor noi evenimente.

Datele de ocupare a forței de muncă non-agricole publicate aseară au prezentat o diferență semnificativă față de estimările anterioare, valoarea reală fiind de doar 1,2W persoane, ceea ce ar putea genera așteptări pe piață cu privire la ajustările de politică ale Rezervei Federale, în special privind posibilitatea unei reduceri a dobânzii. Această diferență de date ar putea fi interpretată ca o nevoie a economiei de mai mult sprijin, determinând Rezerva Federală să adopte o politică monetară mai agresivă.

În piața cripto, am observat că după publicarea datelor, prețurile au crescut inițial, apoi au scăzut. Această volatilitate ar putea reflecta reacția inițială a pieței la date și corecția rațională ulterioară. Într-un mediu cu un grad ridicat de incertitudine, mai ales înainte de dezvăluirea rezultatelor alegerilor din SUA pe 5 noiembrie, adoptarea unei strategii de tranzacționare prudente este o alegere înțeleaptă.

Deși șansele lui Trump sunt emoțional mult mai mari, aceasta este mai mult o reflecție psihologică a participanților de pe piață, decât o realitate obiectivă. Mulți participanți din Polymarket sunt susținători ai criptomonedelor din întreaga lume care, deși sunt preocupați de Trump, nu au influență reală asupra voturilor. Datele despre voturile anticipate arată că, în statul-cheie Pennsylvania, avantajul lui Harris este semnificativ, iar dificultatea lui Trump de a întoarce situația este mare.
Agenda recentelor evenimente importante
• 1 noiembrie 20:30 (ora Hong Kong): Publicarea datelor despre locurile de muncă non-agricole din SUA
• 5 noiembrie: Alegerile din SUA
• 8 noiembrie 02:00 (ora Hong Kong): Decizia privind rata dobânzii a Fed-ului
În fața evenimentelor importante care urmează, menținerea principiului de a nu prezice este esențială, iar concentrarea pe urmărirea tendințelor este cheia. Pentru evenimente mari, se recomandă o reducere adecvată a pozițiilor pe termen scurt, cu accent pe gestionarea riscurilor, pentru a evita expunerea la riscuri cauzate de fluctuațiile emoționale.
Deși și eu sper că Trump va câștiga, eu doar urmăresc tendințele pentru a tranzacționa.