Abstract:
Acest studiu investighează seria cronologică a rentabilității prețurilor pentru 80 dintre cele mai lichide criptomonede listate pe Binance pentru a identifica prezența corelațiilor încrucișate cu tendințe. Folosind analiza spectrală a matricei de corelație cu tendințe și analiza topologică a arborilor de acoperire minime calculate din această matrice, analizăm diferite poziții într-o fereastră în mișcare. Constatările indică faptul că criptomonedele au devenit din ce în ce mai mult corelate în timp. Corelațiile încrucișate medii cresc pe anumite scări de timp, asemănând cu amplificarea efectului Epps din trecut până în prezent. De asemenea, topologia arborilor de întindere minimă evoluează, devenind mai centralizată, cu grade de noduri maxime mai mari pe scale de timp scurte și mai distribuite, dar încă foarte corelate pe scale de timp lungi. În plus, studiul explorează corelațiile încrucișate cu tendințe între piața criptomonedelor și piețele tradiționale, cum ar fi piețele de acțiuni, mărfuri și Forex. Se observă că piața criptomonedelor prezintă niveluri mai ridicate de corelație încrucișată cu aceste piețe tradiționale în perioadele turbulente, care coincid cu corelații încrucișate interne crescute.
Puncte cheie:
- Piețele financiare
- Criptomonede
- Analiza multiscale
- Corelații încrucișate cu tendințe
- Arborele cu întindere minimă
- COVID 19
#Write2Earn! #BinanceTournament #CryptoTradingGuide #Megadrop