Ceea ce vă aducem astăzi sunt cele opt sisteme de tranzacționare clasice recunoscute de cercurile comerciale din lume. Majoritatea lor sunt răspândite în lucrările clasice ale maeștrilor de tranzacționare și sunt bine cunoscute de către toată lumea pentru tranzacționare!
1. Sistemul de comercializare a broaștelor testoase
Primul este cel mai clasic sistem de tranzacționare cu țestoase.
Celebrul speculator financiar Richard Dennis a vrut să afle dacă s-au născut sau s-au făcut mari comercianți.
În acest scop, în 1983 a recrutat 13 oameni și le-a învățat conceptele de bază ale tranzacționării, precum și propriile sale metode și principii de tranzacționare.
Țestoasele au devenit cel mai faimos experiment din istoria comerțului, deoarece în următorii patru ani Țestoasele au obținut un randament mediu anual compus de 80%.
Dennis a demonstrat că, cu un sistem și reguli simple, oamenii cu puțină sau deloc experiență de tranzacționare pot deveni comercianți excelenți.
Filosofia de bază de tranzacționare:
Introduceți când prețul depășește cel mai înalt punct din 20 de perioade de tranzacționare.
Ieșiți când prețul scade sub cel mai scăzut punct din 10 perioade de tranzacționare.
Sistemul 1:
Intrare: un sistem pe termen scurt bazat pe progresul de 20 de zile (prețul depășește prețul cel mai mare sau cel mai mic din ultimele 20 de zile)
Ieșire: pentru pozițiile lungi, este cel mai mic preț din a 10-a zi, iar pentru pozițiile scurte, este cel mai mare preț din a 10-a zi. Dacă mișcarea prețului deviază de la poziție până la o erupție pe data de 10, toate unitățile din poziție vor fi ieșite.
Sistemul 2:
Intrare: un sistem mai simplu pe termen lung, bazat pe o pauză de 50 de zile (prețul depășește prețul cel mai mare sau cel mai mic din ultimele 50 de zile)
Ieșire: pentru pozițiile lungi, este cel mai mic preț pe data de 20, iar pentru pozițiile scurte, este cel mai mare preț pe data de 20. Dacă mișcarea prețului deviază de la poziție până la o erupție pe data de 20, toate unitățile din poziție vor fi ieșite.
Tocmai pentru că sistemul de tranzacționare cu broaște țestoase este extrem de clasic, este foarte popular în rândul publicului.
2. Larry Williams Gap Trading System
Larry Williams este fondatorul William Indicator, un cunoscut trader de futures, autor, editor de rubrici și manager de gestionare a activelor în Statele Unite astăzi. Este autorul cărții „Secretele tranzacțiilor pe termen scurt”.
Câștigând campionatul general al Robbins Cup Futures Trading Championship, el a transformat 10.000 de dolari în 1,1 milioane de dolari în mai puțin de 12 luni.
Într-un fel, sistemul de tranzacționare cu gap este un sistem de tranzacționare psihologic, care măsoară în principal mutațiile de preț cauzate de reacții emoționale excesive.
Concept de bază:
Tendința sa de bază este într-o tendință descendentă cel mai mic preț de ieri, indicând faptul că energia pieței sa inversat și un alt val de câștiguri puternice este gata să meargă.
Reguli mecanice de cumpărare a sistemului:
Prețul de închidere este cu 4% mai mic decât prețul mediu pe cinci zile, asigurându-se că semnalul apare într-un trend descendent;
Prețul de deschidere este cu 1% mai mic decât cel mai mic preț de ieri;
Prețul de închidere a revenit peste cel mai mic preț de ieri.
3. Sistemul de tranzacționare al intervalului de prețuri Tom DeMarco TD
Tom DeMarco, vicepreședinte executiv al SAC, partener CPO al managerului de fonduri de obligațiuni VanHosington, consilier special al managerului de fonduri speculate de 4 miliarde de dolari Leon Kubman și unul dintre cei mai mari comercianți individuali de la Chicago Mercantile Exchange. Fostul partener al lui Charlie Dee Francesca a servit ca consultant. către mari instituții financiare, inclusiv Soros, J.P. Morgan, Citibank, Goldman Sachs, IBM și UnionCarbide.
Tom DeMarco consideră că cheia nu este dacă este supracumpărat sau supravândut, ci cât timp rulează indicatorul în perioada de supracumpărare și supravânzare.
Pentru a măsura cu exactitate presiunea de cumpărare și vânzare, el a propus metoda de creare a indicatorului TD DeMarker II, care leagă toate mișcările prețurilor la niveluri determinate ale cererii și ofertei.
Valoarea numărătorului constă în două măsuri ale presiunii de cumpărare.
În graficul cu 8 bare, diferența dintre punctul cel mai înalt al zilei minus prețul de închidere al zilei precedente se adaugă la diferența dintre prețul de închidere al zilei minus prețul cel mai mic al zilei.
Dacă cel mai înalt punct al zilei este mai mic decât prețul de închidere al zilei precedente, atunci părții de presiune de cumpărare i se atribuie o valoare de 0.
Numitorul este compus din valoarea numărătorului de 8 zile plus valoarea presiunii de vânzare respectivă Presiunea de vânzare este compusă din două metrici.
Prima parte este diferența dintre prețul de închidere din ziua precedentă minus cel mai scăzut punct al zilei. Dacă este o valoare negativă, părții de presiune de vânzare i se atribuie o valoare de 0;
A doua parte este diferența dintre prețul cel mai mare al zilei minus prețul de închidere al zilei Adăugați cele două părți și apoi adăugați valoarea rezultată la valoarea numărătorului pentru a obține numitorul.
4. Sistemul de tranzacționare cu volatilitate Lawrence MacMillan
Lawrence MacMillan, un expert în tranzacționarea opțiunilor, a fost odată vicepreședinte senior la Thomson Mckinnon Securities Company, responsabil cu tranzacționarea prin arbitraj de acțiuni. Este autorul cărților „Option Strategic Investment” și „McMillan on Options”.
Volatilitatea se referă la viteza modificărilor de preț, care poate fi calculată utilizând formula abaterii standard, iar volatilitatea istorică poate fi comparată în funcție de diferite durate de timp, cum ar fi 10 zile, 20 de zile, 50 de zile și 100 de zile.
Reguli mecanice de cumpărare a sistemului:
Volatilitatea istorică este dispusă într-o poziție scurtă, adică intervalul de fluctuație este din ce în ce mai restrâns, sugerând calmul înainte de furtună;
Timpul pentru a calcula volatilitatea istorică este 5, 10, 20, 30 și 100 și pentru a găsi abaterea standard a acesteia;
Indicatorii ac și ao au scăzut timp de 5 zile consecutive.
5. Martin Pringle Swing Trading System
Martin Pringle, unul dintre cei mai influenți lideri în domeniul analizei tehnice de astăzi, a câștigat Medalia Memorială Jack Frost a Asociației Canadiane de Analiză Tehnică.
Conceptul de sistem: Dacă prețul este extrem de volatil, o inversare este iminentă. Această idee poate fi folosită și împreună cu variațiile de volum de tranzacționare pentru a verifica efectul de convergență al celor două și pentru a îmbunătăți șansele de câștig.
Reguli mecanice de cumpărare de sistem: raportul dintre prețul de închidere al zilei și media mobilă pe 28 de zile este mai mic de -10.
6. Sistemul de tranzacționare cu oscilator derivat Constance Brown
Constance Brown, maestru în analiza valorilor mobiliare, comerciant de fonduri, fondator al site-ului de investiții aerodinamice.
Conceptul de sistem:
Efectuați netezirea triplă pe indicatorul de putere relativă RSI Pașii de calcul sunt următorii:
Calculați indicatorul RSI de 14 zile;
Calculați media pe 5 zile a indicatorului RSI de 14 zile;
Calculați media pe 3 zile a rezultatelor calculului la pasul 2;
Găsiți diferența dintre rezultatele calculului la pașii 2 și 3, reprezentate printr-un grafic cu bare.
7. Sistemul de comercializare a delfinilor
Filosofia de bază: Comerț cu tendința și plasați comenzi în dreapta
Folosind media mobilă și indicatorii de tendință MACD în timpul perioadei de evaluare a tendinței, putem determina tendința și tranzacționăm cu tendința în perioada de tranzacționare;
Prin plasarea unei comenzi în partea dreaptă a perioadei de tranzacționare în timpul cruce de aur și cruce moartă a indicatorului KD în timpul perioadei de intrare și ieșire.
1 Reguli de selecție a sesiunii de tranzacționare
Alegeți perioada principală de tranzacționare pe baza obiceiurilor personale de tranzacționare.
Principiul judecății este că perioada de tranzacționare la care ești bun este perioada principală de tranzacționare pe care vrei să o alegi. perioada de iesire.
2. Reguli de judecată a tendințelor
Utilizați media mobilă MA26 și MACD în perioada de evaluare a tendințelor pentru a determina tendința curentă a perioadei principale de tranzacționare:
Prețul este peste MA26, MACD Value>Signal>0: tendința este o piață lungă, du-te lung;
Prețul este peste MA26, Semnal MACD> Valoare> 0: tendința este ascendentă și descendentă sau ajustare în sus, închideți pozițiile lungi și încercați să mergeți scurt;
Prețul este sub MA26, MACD Value<SIGNAL<0: tendința este o piață scurtă, scurtă;
Prețul este sub MA26, MACD Signal<VALUE<0: tendința este o revenire descendentă sau o ajustare descendentă, închideți pozițiile scurte și încercați să mergeți lung. <p>
8. Sistemul de tranzacționare cu 123 de reguli al lui Victor Sporandi
Victor Sporandi, un comerciant profesionist de valori mobiliare și manager de fond, a fost salutat drept „Terminator of Wall Street” de către Revista Barron. A avut un record impresionant de a obține profituri de investiții timp de 12 ani consecutivi fără a pierde bani în niciun an.
Identificarea tendințelor și urmărirea tendințelor este urmărirea fiecărui analist tehnic Victor Sporandi a identificat această sarcină complexă și anevoioasă pe baza Teoriei Dow.
Simplificat la regula 123:
(1) Mai întâi linia de tendință este întreruptă;
(2) Tendința ascendentă nu mai face noi maxime sau trendul descendent nu mai face noi minime;
(3) Într-o tendință descendentă, prețul depășește valoarea maximă anterioară de revenire sau, într-o tendință ascendentă, prețul traversează retragerea anterioară pe termen scurt scăzută în jos.
Ideea de bază este:
Dacă într-o tendință descendentă, prețul a atins un nou minim, dar nu poate continua să scadă și crește din nou peste minimul anterior, tendința poate fi inversată.
Deși regula 123 este simplă și eficientă, punctul său de intrare este întârziat și o tendință considerabilă a pieței a fost de obicei ratată. Prin urmare, Victor a propus în continuare regula 2B, care este în esență să observe fenomenul de descoperiri false.