În universul criptomonedelor în expansiune rapidă, tokenul Binance, BNB, se remarcă drept una dintre cele mai influente și utilizate pe scară largă monede digitale. Lansat inițial în 2017 de platforma globală de schimb Binance, BNB a fost conceput ca un simbol utilitar pentru a oferi utilizatorilor reduceri la comisioanele de tranzacționare. De atunci, aplicația sa s-a extins cu mult dincolo de simpla utilizare pe Binance, transformând-o într-o piatră de temelie pentru o mare varietate de operațiuni financiare și aplicații descentralizate pe lanțul BNB.
Cu o capitalizare de piață care se clasează în mod regulat printre primele cinci criptomonede din lume, BNB s-a impus nu numai ca o monedă grea, ci și ca un barometru al sănătății financiare a întregului sector cripto. Această poziție proeminentă în comparație cu alte monede digitale precum Bitcoin și Ethereum, care domină piața prin capitalizare, plasează BNB într-o poziție unică de a valorifica fluctuațiile pieței și tendințele emergente în domeniul criptomonedelor.
În acest articol, vom explora modul în care caracteristicile distinctive ale BNB pot fi utilizate pentru a construi o strategie de tranzacționare algoritmică robustă, bazată pe o abordare de inversare folosind benzile Bollinger.
Benzile Bollinger
Acest indicator își ia numele direct de la inventatorul său John Bollinger, care a analizat comportamentul prețurilor pe măsură ce s-au îndepărtat sau mai aproape de media lor mobilă. Bollinger a decis să includă două benzi, calculate ca abaterea standard a mediei simple a prețurilor. Benzile Bollinger sunt deci formate din 3 elemente și sunt calculate prin următoarele funcții matematice:
UpperBand = prețul mediu al ultimelor N perioade plus 2 abateri standard;
MedianPrice = prețul mediu al ultimelor N perioade (20 este numărul de pornire recomandat);
LowerBand = prețul mediu al ultimelor N perioade minus 2 abateri standard.
Strategie de tranzacționare inversă (Bollinger Bands) aplicată BNB
Strategia care va fi adoptată este un sistem automat cu logica „returnării la medie”, care exploatează Benzile Bollinger ca punct de inversare a pieței. Când prețurile ajung în banda superioară, vom vinde, în timp ce pe banda inferioară vom cumpăra.
Sesiunea luată în considerare începe în mod convențional la 00:00 GMT și se termină la 23:59 GMT, pentru a face să coincidă cu ziua solară, deoarece criptomonedele sunt cotate 24 de ore pe zi.
Presupunând că funcționează cu 10.000 USD per tranzacție, tranzacția va fi închisă atunci când se atinge o țintă de profit de 3.000 USD, ca primă valoare. Va fi foarte util să folosim și un stop loss fix de la început, care presupunem că este de 1.000 USD. Stop loss-ul ar trebui să protejeze cumva capitalul investit de tranzacții cu pierderi foarte mari.
Aplicând această strategie la perechea BNB/USDT pe un interval de timp de 15 minute, este posibil să vedem cum ar fi funcționat acest „motor de funcționare” din 2021 până astăzi. Datele anterioare nu sunt luate în considerare deoarece, începând din 2021, BNB a început să se impună printre principalele criptomonede din lume. Acest fenomen se datorează și creșterii globale puternice a lumii cripto și în special a sectorului DeFi, cu o creștere semnificativă a valorii totale blocate (TVL) în diferite platforme bazate pe BNB Chain. BNB a fost folosit ca principal token pentru tranzacții și guvernare pe multe platforme, ceea ce a permis o creștere a cererii și, în consecință, a prețului acestuia, crescând la peste 15 ori valoarea medie în 2020.
Rezultatele strategiei de inversare (benzile Bollinger) aplicate BNB
În figurile 2, 3 și 4 sunt vizibile valorile obținute din strategia de revenire la medie bazată pe benzile Bollinger: rezultatele sunt încurajatoare cu o linie de capital în creștere. Acesta este cu siguranță un bun punct de plecare.
Analizând mai îndeaproape rezultatele, se poate observa că comerțul mediu se situează în jur de 41 USD, ceea ce în comparație cu valoarea operațiunii unice (10.000 USD) este echivalent cu 0,41%, valoare care nu garantează acoperirea costurilor de exploatare. .
Optimizarea strategiei de tranzacționare inversă (Bollinger Bands) aplicată BNB
Încercarea de a defini o fereastră de operare diferită ar putea duce la un rezultat mai bun. Prin urmare, se procedează la optimizarea timpului de începere a operațiunii și a duratei acesteia (exprimat în număr de bare de 15 minute). Rezultatele optimizării sunt vizibile în figura 5. Funcționând de la ora 00:00 până la sfârșitul următoarelor 60 de bare, sau până la ora 15:00, valorile se îmbunătățesc semnificativ: profitul total al sistemului se ridică la 222.450 USD cu peste 30% mai puține operațiuni ( 2.875), în consecință, comerțul mediu crește la 77 USD.
Rezultatele sunt cu siguranță mai bune, dar indică o strategie încă brută, cu o tranzacție medie mai mare, dar încă nu foarte mare, și un drawdown destul de mare în comparație cu profitul net (Profit net/Max DD = 3,6).
Pentru a continua mai departe, s-ar putea încerca să optimizeze valorile stop loss-ului ipotetizat inițial și take profit. De altfel, de la o primă optimizare asupra stop loss-ului, se confirmă că valoarea de 1.000$, care reprezintă 10% din valoarea poziției, obține rezultate interesante. Continuând mai departe, în figura 6 se poate observa că prin variarea profitului luat în pași de 500 USD, există rezultate interesante și destul de stabile în jurul valorii de 5.000-6.000 USD. Mărirea acestor valori îmbunătățește valorile, dar nu într-un mod foarte semnificativ, așa că s-ar putea alege, de exemplu, să folosești 6.000 USD.
Adăugarea de modele la strategia de inversare (benzi Bollinger) aplicate BNB
Având în vedere că strategia încă mai face multe tranzacții (aproximativ 2.800 în 4 ani), probabil că mai este loc de filtrare în continuare a operațiunilor. Pentru a face acest lucru, ai putea folosi niste modele de pret care pot identifica cele mai bune conditii in care sa se execute operatiunile, filtrundu-le pe cele cu o probabilitate mai mica de succes.
În acest scop, vom folosi o listă proprietară care include multe combinații de prețuri diferite, ceea ce ne va ajuta să înțelegem în ce situații BNB pare să răspundă mai bine la logica de intrare a acestui sistem.
Analizând diferitele combinații de modele, de exemplu, se constată că prin inhibarea operabilității atunci când modelele „PtnLN=19” apar pentru partea lungă și „PtnSN=11” pentru partea scurtă, se ajunge la un compromis bun între principalii parametri de referință (profit net, comerț mediu, tragere maximă intraday). Cu modelul PtnLN=19, se va evita să se ducă lung dacă închiderea lumânării ultimei ședințe a fost mai mare de 0,5% din închiderea de acum 2 ședințe. În schimb, cu PtnSN=11, va împiedica intrarea în scurt pur și simplu dacă sesiunea anterioară a confirmat o tendință descendentă în curs (marcând atât un minim mai mic, cât și un maxim mai scăzut).
Se remarcă modul în care această combinație de filtre reușește de fapt să crească comerțul mediu (240 USD), iar profitul net crește peste 400.000 USD. Chiar și reducerea scade și se ridică la -39.702$. O îmbunătățire bună, vizibilă și din forma mai regulată a liniei de capitaluri proprii (figura 8), deși în a doua parte a anului 2023 pare să fi pierdut ceva din strălucire. Numai timpul va confirma bunătatea alegerilor făcute în faza de optimizare.
Concluzii asupra strategiei
Strategia de inversare cu Benzile Bollinger s-a dovedit a fi destul de interesantă pe perechea BNB/USDT, deși ar avea nevoie de perfecționări suplimentare pentru a fi gata să funcționeze live pe piață. Această criptomonedă specială, deși consacrate, este încă destul de tânără și prezintă multe oportunități pentru comercianții care doresc să încerce diferite abordări ale pieței. Ca întotdeauna, rămâne la latitudinea cititorului să experimenteze și să dezvolte această idee la maximum.
Până data viitoare și tranzacționare fericită!
Andrea Unger