- Pe 16 februarie, indicele BitVol, care măsoară volatilitatea implicită pe 30 de zile a opțiunilor Bitcoin, a urcat la 61,18, arătând o creștere zilnică de 1,12%.
- Dezvoltat de T3 Index și LedgerX, indicele reflectă volatilitatea implicată de prețurile efective ale opțiunilor de pe piață.
- Volatilitatea implicită este calculată folosind formula de preț al opțiunii Black-Scholes, cu prețul real al opțiunii și alți parametri, excluzând volatilitatea σ.
- Prețul opțiunii rezultă din competiția dintre comercianți, făcând din volatilitatea implicită un indicator al opiniilor și așteptărilor participanților la piață pentru mișcările viitoare ale pieței.
- Volatilitatea implicită este considerată o aproximare apropiată de volatilitatea reală la un moment dat.
