Să presupunem că tranzacția dvs. are o probabilitate de succes de 40%. Un profit te face să pierzi 2 USD, iar o pierdere te face să pierzi 1 USD. Ar trebui să tranzacționați? - PresentTrading
1. Rata de câștig
Să presupunem că au fost înregistrate 100 de tranzacții, dintre care 40 au fost profitabile și 60 au fost pierderi. În acest caz, rata de câștig este de aproximativ 40%. Deși această metodă a produs 60 de tranzacții pierdute, nu neagă neapărat eficacitatea sistemului de tranzacționare.
Aici mulți comercianți devin confuzi. Cu toate acestea, unele dintre cele mai profitabile sisteme de tranzacționare au rate de câștig sub 50%.
Nu are rost să-ți crești rata de câștig. Cheia este să „nu lăsați ca pierderile să depășească profiturile”.
2. Factorul de profit
„Nu lăsați pierderile să depășească profiturile” - PresentTrading
Prin urmare, „raportul dintre profit și pierdere pe tranzacție” este esențial atunci când se evaluează un sistem de tranzacționare.
Lucrul bun despre ținerea unui jurnal de tranzacționare este că puteți cunoaște valoarea medie a profitului și pierderii sistemului dvs. de tranzacționare pentru a calcula raportul profit-pierdere:
Raportul profit/pierdere = (rata de câștig (%) × profit așteptat) ÷ (cotă (%) × pierdere așteptată)
3. Criteriul Kelly
Raportul profit-pierdere poate explica practic sistemul de tranzacționare, dar cât ar trebui să investim în fiecare tranzacție?
Există de fapt un instrument numit Kelly Criterion care te ajută să calculezi ce procent din banii tăi ar trebui să fie alocat fiecărei investiții pentru a limita pierderile și a maximiza câștigurile pe termen lung. KC calculează % care ar trebui investit = (rata de câștig (%) - (cote (%) ÷ raport profit și pierdere)) Exemplu: rata de câștig este de 40%, șansele sunt de 60%. Dacă raportul profit-pierdere este de 4, ar trebui investit 25% din capital.
Întrebați-vă din nou:
Să presupunem că tranzacția dvs. are o probabilitate de succes de 40%. Un profit te face să pierzi 2 USD, iar o pierdere te face să pierzi 1 USD. Ar trebui să tranzacționați?
raspunsul este:
Înregistrați mai întâi tranzacțiile, calculați rata de câștig, factorul de profit și criteriul Kelly înainte de a lua o decizie.
„Evaluați strategiile și luați decizii de tranzacționare logice, obiective, bazate pe calcule de date și backtesting.” - PresentTrading