Potrivit BlockBeats, indicele BitVol (Bitcoin Volatility), lansat de compania de indici financiari T3 Index în colaborare cu platforma de tranzacționare de opțiuni LedgerX, a urcat la 62,95 la 1 noiembrie, marcând o creștere zilnică de 0,77%.
Indicele BitVol măsoară volatilitatea implicită așteptată pe 30 de zile, derivată din prețurile opțiunilor Bitcoin tranzacționabile. Volatilitatea implicită se referă la volatilitatea implicită de prețurile efective ale opțiunilor. Acesta este calculat utilizând formula de stabilire a prețului opțiunilor Black-Scholes, în care prețurile efective ale opțiunii și alți parametri, excluzând volatilitatea (σ), sunt introduși în formulă pentru a deriva volatilitatea implicită.
Prețurile reale ale opțiunilor se formează prin competiția dintre numeroși comercianți de opțiuni. Prin urmare, volatilitatea implicită reprezintă opiniile și așteptările participanților la piață cu privire la viitorul pieței, ceea ce o face cea mai apropiată reprezentare a adevăratei volatilități la acel moment.
