Potrivit BlockBeats, pe 23 septembrie, indicele BitVol (volatilitatea Bitcoin), lansat de compania de indici financiari T3 Index și platforma de tranzacționare de opțiuni LedgerX, a scăzut la 53,05, marcând o scădere de 0,54% pe o singură zi.

Indicele BitVol măsoară volatilitatea implicită așteptată pe 30 de zile derivată din prețul opțiunilor Bitcoin tranzacționabile. Volatilitatea implicită se referă la volatilitatea implicită de prețul real al opțiunii. Este volatilitatea dedusă prin înlocuirea prețului real al opțiunii și alți parametri, cu excepția volatilității σ, în formula de preț al opțiunii Black-Scholes.

Prețul real al unei opțiuni este format din concurența multor comercianți de opțiuni. Prin urmare, volatilitatea implicită reprezintă opiniile și așteptările participanților la piață cu privire la viitorul pieței și este considerată cea mai apropiată de volatilitatea reală la momentul respectiv.