Potrivit BlockBeats, indicele BitVol (Bitcoin Volatility) lansat de compania de indici financiari T3 Index în cooperare cu platforma de tranzacționare de opțiuni LedgerX a scăzut la 50,11 pe 23 iunie, cu o scădere zilnică de 2,91%.
Indexul BitVol măsoară volatilitatea implicită așteptată pe 30 de zile, derivată din prețurile tranzacționabile ale opțiunilor Bitcoin. Volatilitatea implicită se referă la volatilitatea implicită de prețul real al opțiunii. Este volatilitatea dedusă prin utilizarea formulei de stabilire a prețului opțiunii B-S prin înlocuirea prețului real al opțiunii și alți parametri, cu excepția volatilității σ.
Prețul real al opțiunilor este format din concurența dintre mulți comercianți de opțiuni. Prin urmare, volatilitatea implicită reprezintă opiniile și așteptările participanților la piață pentru viitorul pieței și, prin urmare, este considerată a fi cea mai apropiată de volatilitatea reală la acel moment.