Potrivit lui Odaily, o analiză recentă a lui Kaiko a dezvăluit că fondurile speculative dețin în prezent poziții scurte nete în futures Bitcoin și Ethereum. Această mișcare strategică reflectă o atitudine prudentă în mijlocul dinamicii pieței volatile și activităților de tranzacționare speculative.

Raportul sugerează că statutul net scurt reprezintă un sentiment mai larg în cadrul fondurilor speculative, care ar putea fi determinat de diverse strategii de acoperire, mai degrabă decât de un pesimism complet cu privire la valoarea viitoare a criptomonedelor. Studiul subliniază această tendință, deoarece piața derivatelor, în special contractele futures perpetue, rămâne o etapă crucială pentru speculațiile cu risc ridicat și descoperirea prețurilor în industria cripto.

Cercetătorul Kaiko Adam Morgan McCarthy a remarcat că contractele futures perpetue ale Bitcoin și Ethereum arată ambele rate de finanțare volatile și date deschise despre dobândă, ceea ce indică faptul că piața este pregătită pentru fluctuații semnificative de preț. Cercetarea lui McCarthy explică că o rată de finanțare ridicată peste 0,07% este de obicei un semnal al unei piețe supraîncălzite. Pe măsură ce prețurile cresc rapid, comercianții sunt dispuși să plătească un preț mai mare pentru a menține pozițiile lungi.