BlockBeats mesaj, 25 decembrie, analistul Adam de la Greeks.live a postat pe rețelele sociale că diferențele de Skew ale opțiunilor între diferitele scadențe s-au amplificat. De la începutul acestui an, în timpul pieței de taur, Skew-ul a fost constant apropiat, fluctuant în jur de 5%, iar diferențele între ele nu depășeau în mare parte 1%. Însă, odată cu recentul ajustament, diferențele au început să se amplifice, Skew-ul pe termen scurt scăzând semnificativ. Aceste date arată că nivelul de fervoare al pieței a scăzut vizibil, iar participanții de pe piața opțiunilor au devenit mai pesimiști în legătură cu luna ianuarie.