Despre datele privind „efectul Moș Crăciun”, există într-adevăr statistici istorice care susțin existența acestuia.
Conform datelor istorice, din 1950 până în prezent, în cele ultimele cinci zile de tranzacționare din an și în cele două zile de tranzacționare înainte de Anul Nou (de obicei denumite perioada „efectului Moș Crăciun”), randamentul mediu al indicelui S&P 500 tinde să fie mai mare decât randamentul de șapte zile din alte perioade ale pieței.
Această perioadă este adesea caracterizată de o lichiditate mai scăzută a pieței, un sentiment mai optimist al investitorilor, combinat cu unele fluxuri de capital de sfârșit de an, ceea ce duce la o anumită tendință de creștere a pieței.