Potrivit BlockBeats, indicele BitVol, o măsură a volatilității implicite de 30 de zile așteptate de Bitcoin, a crescut la 65,36 pe 25 decembrie, marcând o creștere de 3,3% într-o singură zi. Indicele, dezvoltat de compania de indici financiari T3 Index în colaborare cu platforma de tranzacționare de opțiuni LedgerX, reflectă volatilitatea implicată de prețurile opțiunilor Bitcoin tranzacționabile.
Volatilitatea implicită este derivată din prețurile reale ale opțiunilor, calculate folosind modelul de preț al opțiunilor Black-Scholes. Acest model folosește prețul real al opțiunii și alți parametri, excluzând volatilitatea, pentru a determina volatilitatea implicită. Prețul real al opțiunilor este determinat de acțiunile competitive ale numeroși comercianți de opțiuni, făcând din volatilitatea implicită o reprezentare a opiniilor și așteptărilor participanților la piață cu privire la condițiile viitoare ale pieței. Ca atare, este considerată cea mai apropiată estimare a volatilității reale la acel moment.
