Strategii Quant #2: Arbitraj Statistic în Tranzacționarea Criptomonedelor
Arbitrajul statistic este o strategie cantitativă populară în tranzacționarea criptomonedelor care caută să profite de ineficiențele de preț dintre activele cripto corelate.
Prin utilizarea modelor matematice și a datelor istorice, traderii pot identifica și valorifica discrepanțele temporare de preț.
Ce este Arbitrajul Statistic?
Arbitrajul statistic implică tranzacționarea perechilor sau a coșurilor de criptomonede care, istoric, se mișcă împreună.
Când prețurile lor se abate dincolo de o gamă tipică, strategia presupune că se vor întoarce la media lor, permițând traderilor să profite de convergență.
Pași Cheie pentru Implementarea Arbitrajului Statistic:
Identificarea Perechilor Cointegrate:
Selectați criptomonede care au o corelație istorică puternică. De exemplu, $BTC și $ETH arată adesea mișcări de piață similare.
Calcularea Spread-ului:
Determinați diferența de preț între cele două active.
Exemplu de Calcul:
Preț $BTC: $30,000
Preț $ETH: $2,000
Spread = $30,000 - ($2,000 * 15) = $0 (presupunând că 1 BTC ≈ 15 ETH)
Stabilirea Pragurilor de Tranzacționare:
Definiți limite superioare și inferioare pentru spread.
Dacă spread-ul se lărgește dincolo de limita superioară, vindeți activul care performează mai bine și cumpărați-l pe cel care performează mai slab.
Inversați acțiunile când spread-ul se restrânge sub limita inferioară.
Executarea Tranzacțiilor Automat:
Utilizați algoritmi pentru a monitoriza spread-ul în timp real și pentru a executa tranzacții când pragurile sunt depășite.
Scenariul Exemplu:
Să presupunem că datele istorice arată că $BTC și $ETH mențin de obicei un raport de 15:1.
Dintr-o dată, $BTC crește la $31,000 în timp ce $ETH scade la $1,900.
Spread-ul se lărgește, activând strategia:
Vindeți $BTC la $31,000Cumpărați $ETH la $1,900
Când prețurile revin la raportul mediu:
$BTC scade la $30,000$ETH crește la $2,000
Recumpărați $BTC și vindeți $ETH, blocând profitul din convergență.
Rezultatele Backtesting-ului:
În ultimele șase luni:
Tranzacții Executate: 20
Tranzacții Câștigătoare: 14
Tranzacții Pierdute: 6
Profit Net: +12%
