Există doi indicatori destul de importanți: dimensiunea poziției și valoarea așteptată.

1. dimensiunea poziției înseamnă suma maximă pentru a plasa o comandă

Acest lucru depinde de cel mai înalt nivel de toleranță la risc, care este cât de mult % puteți pierde pe tranzacție. De exemplu, dacă luați 100 de milioane pentru a tranzacționa și suportați o pierdere maximă de 2%, riscul dvs. este de 2 milioane.

Apoi împărțiți această sumă la procentajul stop loss pentru a obține dimensiunea poziției. De exemplu, stop este 10%, apoi dimensiunea poziției va fi 2 milioane/10% = 20 milioane.

Deci, dacă ai ghinion, dacă plasezi o comandă de 20 de milioane, stop loss de 10%, vei pierde exact 2 milioane, care este nivelul de risc acceptabil pentru tranzacția respectivă.

Dacă stop loss este de 20%, atunci dimensiunea poziției va fi de 2 milioane/20% = 10 milioane. Din păcate, am lovit un stop loss de 20% și am pierdut exact 2 milioane, exact așa cum era planificat.

2. Valoarea așteptată:

Așteptare = (probabilitate de câștig x nivel de câștig) - (probabilitate de pierdere x nivel de pierdere).

De exemplu, probabilitatea de a câștiga este de 40%, câștigul mediu este de 20%, pierderea medie este de 10% (cu stop loss), dimensiunea poziției este de 20 de milioane, atunci efectul așteptat va fi:

(40% x 4tr) - (60% x 2tr) = 0.4tr (2%) fân (40% x 20%) - (60% x 10%) = 2%

Rețineți că aceasta este 2% pentru dimensiunea poziției de 20 de milioane, cu un risc de 2% și 10% stop pierderea din capitalul total de 100 de milioane.

Aceasta este o presupunere optimistă, ce metodă folosiți adesea traderii și, dacă există o modalitate mai bună, vă rugăm să împărtășiți în comentarii!

#BTC #Crypto
-------------------------------------------


Câteva cuvinte despre profesor asociat, doctor. Vo Dinh Tri
conferențiar, doctor. Vo Dinh Tri este în prezent profesor asociat de finanțe la IPAG Business School Paris din Franța și lector la Universitatea de Economie Ho Chi Minh City. În același timp, este și consilier pentru multe proiecte și afaceri Blockchain din Vietnam.

El se concentrează pe cercetarea pieței financiare digitale și a publicat în multe reviste financiare internaționale, cum ar fi Journal of Business Research, Annals of Operations Research, International Review of Financial Analysis, The Journal of Risk Finance, Economic Modeling și Finance Research Letters.

De asemenea, scrie și contribuie în mod regulat cu articole analitice la ziare economice din Vietnam, cum ar fi Saigon Economic Times, Saigon Finance, Vietnam Economic Times și Nhan Dan Newspaper. De asemenea, puteți găsi multe dintre articolele sale pe VnExpress, Tuoi Tre și Vietnamnet.