Potrivit BlockBeats, indicele BitVol (Bitcoin Volatility), lansat de compania de indici financiari T3 Index în colaborare cu platforma de tranzacționare de opțiuni LedgerX, a scăzut la 55,59 pe 27 august, marcând o scădere de 4,12% pentru o singură zi.
Indicele BitVol măsoară volatilitatea implicită estimată pe 30 de zile, derivată din prețurile tranzacționabile ale opțiunilor Bitcoin. Volatilitatea implicită se referă la volatilitatea implicită de prețurile efective ale opțiunilor. Acesta este calculat utilizând formula de stabilire a prețului opțiunii Black-Scholes, în care prețul real al opțiunii și alți parametri, excluzând volatilitatea (σ), sunt introduși în formulă pentru a deriva volatilitatea implicită.
Prețul real al opțiunilor se formează prin competiția dintre numeroși comercianți de opțiuni. Prin urmare, volatilitatea implicită reprezintă opiniile și așteptările participanților la piață cu privire la viitorul pieței, ceea ce o face cea mai apropiată reprezentare a volatilității reale la acel moment.
