Conform BlockBeats, Indexul BitVol, o măsură a volatilitații implicite a Bitcoin-ului pe 30 de zile, derivată din prețurile opțiunilor Bitcoin negociabile, a crescut la 60.33 pe 2 decembrie, marcând o creștere zilnică de 1.11%. Acest index este un produs colaborativ al companiei de indici financiari T3 Index și al platformei de tranzacționare a opțiunilor LedgerX.
Indexul BitVol oferă perspective asupra așteptărilor pieței privind volatilitatea viitoare prin analiza volatilității implicite încorporate în prețurile efective ale opțiunilor. Volatilitatea implicată este o metrică critică care reflectă prognoza pieței asupra fluctuațiilor de preț potențiale ale unui titlu. Este calculată folosind modelul de prețuri al opțiunilor Black-Scholes, care încorporează prețul efectiv al opțiunii și alți parametri, excluzând volatilitatea, pentru a deduce volatilitatea implicată.
Prețurile actuale ale opțiunilor sunt determinate prin tranzacționare competitivă între numeroși participanți pe piață. Prin urmare, volatilitatea implicată este considerată un reflex al perspectivei și așteptărilor colective ale participanților la piață cu privire la condițiile viitoare ale pieței. Acest lucru o face un indicator valoros al percepției pieței asupra volatilității în timp real în orice moment dat.
