Potrivit BlockBeats, pe 17 iulie, indicele BitVol (Bitcoin Volatility), lansat de compania de indici financiari T3 Index în colaborare cu platforma de tranzacționare de opțiuni LedgerX, a urcat la 57,95, marcând o creștere zilnică de 7,18%.
Indicele BitVol măsoară volatilitatea implicită așteptată pe 30 de zile, derivată din prețurile opțiunilor Bitcoin tranzacționabile. Volatilitatea implicită se referă la volatilitatea implicită de prețurile efective ale opțiunilor. Acesta este calculat utilizând formula de stabilire a prețului opțiunii Black-Scholes, în care prețul real al opțiunii și alți parametri, excluzând volatilitatea (σ), sunt introduși în formulă pentru a deriva volatilitatea implicită.
Prețul real al opțiunilor este determinat de concurența dintre numeroși comercianți de opțiuni. Prin urmare, volatilitatea implicită reprezintă opiniile și așteptările participanților la piață cu privire la viitorul pieței, ceea ce o face cea mai apropiată aproximare a volatilității în timp real din acel moment.