Odaily Planet Daily News Odată cu listarea viitoare a ETF-ului spot Ethereum, investitorii s-au revărsat pe piața de opțiuni pentru a acoperi sau proteja pozițiile existente pe piață de fluctuațiile prețurilor. Volatilitatea implicită (IV) a crescut în diferite intervale de timp, conform datelor de la Deribit și Kaiko. Acest lucru sugerează o cerere crescută pentru opțiuni sau derivate care protejează împotriva fluctuațiilor de preț. Activitatea de acoperire a riscurilor a fost mai pronunțată în contractele cu termen scurt, cu volatilitatea implicită recent la niveluri relativ ridicate în raport cu contractele de opțiuni care expiră pe 19 iulie, comparativ cu opțiunile care expiră pe 26 iulie. IV-urile care expiră pe 19 iulie au crescut la 62% luni de la 53% sâmbătă, depășind IV-urile care expiră pe 26 iulie, potrivit datelor Kaiko. „Creșterea contractului IV din 19 iulie arată că comercianții sunt dispuși să plătească prețuri mai mari pentru a acoperi pozițiile existente și pentru a se proteja împotriva fluctuațiilor mari de preț pe termen scurt”, au spus analiștii Kaiko într-o notă din ediția de luni Indicând un nivel de incertitudine în rândul comercianților, comercianții se așteaptă, de asemenea, ca volatilitatea Ethereum să crească în raport cu Bitcoin. Potrivit Amberdata, spread-ul mediu dintre indicii de volatilitate implicită de 30 de zile Ethereum și Bitcoin (BTC DVOL și ETH DVOL) pe Deribit a fost de aproximativ 10% de la sfârșitul lunii mai, semnificativ mai mare decât în ​​primul trimestru. (CoinDesk)