Potrivit lui Odaily, o analiză a The Cook Capital a dezvăluit schimbări substanțiale în Volatilitatea implicită (IV) și Volatilitatea Realizată (RV) în ultimele două săptămâni. Datele indică faptul că RV pe termen mediu și lung, pentru perioade care depășesc trei luni, se situează în general în jurul valorii de 50%, în timp ce IV este de obicei mai mare decât RV. În consecință, prima de risc de volatilitate (VRP) pentru trei luni, șase luni și un an este destul de substanțială.
În ceea ce privește structura volatilității, Volatilitatea Forward Implicită (FWD IV) pentru decembrie, comparativ cu septembrie, este de 66%. Această schimbare semnificativă a parametrilor de volatilitate pe o perioadă scurtă indică potențiale schimbări în dinamica pieței și sentimentul investitorilor. Cu toate acestea, implicațiile specifice ale acestor schimbări rămân de văzut. Analiza Cook Capital oferă informații valoroase asupra peisajului actual al volatilității, care ar putea fi esențială pentru investitori și participanții la piață în luarea deciziilor în cunoștință de cauză.