Știrile ChainCatcher, conform CryptoSlate, piața de opțiuni Bitcoin a înregistrat o volatilitate semnificativă în 25 Delta Skew în ultimele câteva luni. Indicatorul săptămânal 25 Delta Skew de pe Deribit urmărește diferența de volatilitate implicită dintre 25 de puturi și apeluri Delta, iar indicatorul este destul de volatil. Deviația a variat de la aproximativ -15% la minim până la peste 15% la maxim din ianuarie, evidențiind schimbarea sentimentului în rândul comercianților de opțiuni și percepția pieței asupra riscului.
Cele mai recente date arată că asimetria a crescut brusc datorită corecției actuale a Bitcoin. Acest tip de mișcare reflectă adesea schimbările comercianților între perspectivele de urs și cele optimiste.
Se raportează că 25 Delta Skew se referă la o opțiune put cu o deltă de -25% și o opțiune call cu o deltă de 25% pentru a demonstra diferența în viziunea pieței asupra volatilității implicite. 25 delta skewness este calculată ca diferența dintre volatilitatea implicită a unui put de 25 delta și volatilitatea implicită a unui call de 25 delta, normalizată de volatilitatea implicită ATM. Acest indicator se concentrează pe contractele de opțiuni care expiră într-o săptămână.