Última atualização: 6 de junho de 2024
O Preço do Índice do Trading de Margem é calculado da mesma forma que o Preço do Índice dos Contratos Futuros. O Preço do Índice é um conjunto de preços obtidos das principais corretoras do mercado spot, ponderado pelo seu volume relativo. O Preço do Índice do Trading de Margem é baseado nos dados de mercado de Huobi, OKX, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Bitfinex, Bybit e MXC.
Também tomamos medidas protetivas adicionais para evitar um baixo desempenho do mercado causado por interrupções nos Preços do Mercado Spot e problemas de conectividade. Essas medidas protetivas são as seguintes:
- O desvio da fonte de preço único ocorre quando o preço mais recente de uma corretora específica desvia mais de 5% do preço médio de todas as fontes de preços. Nesses casos, o valor será imediatamente limitado a 1,05 vezes ou a 0,95 vezes o preço médio, dependendo se o desvio estiver acima ou abaixo do preço médio. Por exemplo, suponha que o índice BTCUSDT da Corretora A tenha um preço médio de 20.000 USDT. Se o desvio for de +7%, seu valor contabilizado será de 21.000 USDT (20.000 * 1,05). Por outro lado, se o desvio for de -6%, o valor contabilizado será de 19.000 USDT (20.000 * 0,95). Esse ajuste ocorrerá imediatamente após o preço spot ultrapassar esse limite de desvio de preço. O valor do preço calculado pela corretora será reajustado ao seu valor original assim que o valor do preço voltar para o limite de desvio de 5% do preço médio de todas as fontes de preços.
- Problema de conectividade da corretora: se não conseguirmos acessar o feed de dados de uma corretora que teve trades atualizados nos últimos 10 segundos, consideraremos os últimos e mais recentes dados de preços disponíveis para calcular o preço do índice.
- Se uma corretora não tiver atualizações de dados de transação por 10 segundos, o peso dessa corretora será definido como zero no cálculo da média ponderada.
- Proteção de preço de transação mais recente: quando o sistema de correspondência "Preço do Índice" e "Preço de Referência" não for capaz de garantir uma fonte estável e confiável de dados de referência, o índice será afetado para contratos com um único preço do índice (ou seja, o Preço do Índice não mudará). Nesse caso, usamos nosso mecanismo de “Proteção de preço de transação mais recente” para atualizar o Preço de Referência até que o sistema volte ao normal. A “Proteção de preço de transação mais recente” é um mecanismo que muda temporariamente o Preço de Referência para corresponder ao preço da transação mais recente do contrato, que é usado para calcular lucros e perdas não realizados e nível de chamada de liquidação. Tal mecanismo ajuda a evitar liquidações desnecessárias.
Observações
- Taxa cruzada: para índices sem cotação direta, a taxa cruzada é calculada como o preço do índice composto. Por exemplo, ao combinar LINK/USDT e BTC/USDT para calcular LINK/BTC.
- A Binance atualizará os componentes do preço do índice periodicamente.