Na página de detalhes do portfólio de copy trading, você pode visualizar os detalhes do desempenho do seu portfólio.
| Indicador | Descrição |
| Retorno Sobre o Investimento (ROI) | Um índice ou porcentagem que reflete a lucratividade ou a eficiência do portfólio. |
| PNL | Lucro/perda realizado + não realizado |
| Índice de Sharpe | Mensura o retorno de um portfólio em relação ao seu risco. Quanto maior o valor do Índice de Sharpe, mais atraente será o retorno ajustado ao risco do portfólio. |
| Drawdown Máximo (MDD) | A perda máxima observada do pico ao vale na curva de ativos durante um período específico. |
| Taxa de sucesso | (Dias de sucesso / número de dias com atividades de trading ou ordens de compra) * 100% |
| Dias com lucros | O número de dias com um PNL diário positivo |
| Ativos sob gestão (AUM) | Valor de investimento do portfólio do trader líder + Valor total de investimento de copy trading |
| Saldo da Carteira Líder | Saldo da Carteira + Lucro/Perda Não Realizado |
| Tempo de execução | Período de tempo desde que o portfólio foi criado. |
Observe que os dados de ROI e PNL serão atualizados a cada 10 minutos.
Como calcular o ROI e o PNL?
O Retorno Sobre o Investimento (ROI) reflete a rentabilidade ou eficiência de um portfólio. É calculado de forma semelhante à taxa de rendimento (valor do ativo líquido), que impede as alterações no capital (por exemplo, depósitos e saques).
- ROI = (T Valor do ativo líquido - (T - 1) Valor do ativo líquido) / (T - 1) Valor do ativo líquido * 100%
- PNL acumulado do portfólio = Saldo da carteira atual - Valor inicial - Valor de depósito acumulado + Valor do saque acumulado
Quando um portfólio é criado, o valor líquido inicial do ativo é 1. Quando ocorrer um depósito ou saque, o valor do ativo líquido será imediatamente atualizado. Nas fórmulas a seguir, "T" representa o tempo após um depósito/saque, enquanto "T - 1" representa o tempo antes de um depósito/saque.
- Após um depósito:
T Valor líquido do ativo = (T Saldo da carteira - Valor do depósito) / (T - 1) Saldo da carteira * (T - 1) Valor líquido do ativo
- Após um saque:
T Valor Líquido do Ativo = (T Saldo da Carteira + Valor de Saque) / (T - 1) Saldo da Carteira * (T - 1) Valor Líquido do Ativo
- Sem depósitos/saques:
Valor do ativo líquido = T Saldo da carteira / (T - 1) Saldo da carteira * (T - 1) Valor do ativo líquido
Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | |
Saldo da Carteira | 500 | 400 | 1.400 | 1.550 |
PNL do portfólio | 0 | -100 | 0 | +150 |
Depósito | - | - | 1.000 | - |
Saque | - | - | - | - |
Valor do ativo líquido | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
ROI | 0% | -20% | -20% | -11,4% |
Observação: o ROI tem suas limitações. Por exemplo, ao comparar dois trades diferentes, o cálculo do ROI não leva em consideração o custo do tempo.
Como calcular o Índice Sharpe?
O Índice Sharpe é calculado da seguinte maneira:
Por exemplo:
ROI Diário | Média do ROI Diário | Desvio Padrão do ROI do portfólio | Índice de Sharpe anualizado | |
Dia 1 | 0% | 0% | - | - |
Dia 2 | 50% | 25% | 0,35 | 13,51 |
Dia 3 | -2% | 16% | 0,29 | 10,38 |
Dia 4 | -8% | 10% | 0,27 | 7,11 |
Observações:
- Taxa livre de risco = 0%;
- O Índice de Sharpe será atualizado a cada 12 horas, à 01:00 e às 13:00 (UTC);
- O Índice de Sharpe exibido no portfólio refere-se ao Índice de Sharpe anualizado;
- O valor não será exibido se o portfólio estiver sendo negociado há menos de 30 dias.
Como calcular o MDD?
O Drawdown Máximo (MDD) refere-se à perda máxima observada no valor do ativo líquido de um ponto mais alto (um pico) até o ponto mais baixo (um vale) durante um período específico. Quanto maior o MDD, maior o risco.
Observação: o MDD só pode medir o tamanho da maior perda que um portfólio sofreu, mas não considera a frequência de grandes perdas, não indica quanto tempo leva para o portfólio se recuperar de uma perda, nem indica se o portfólio já se recuperou.
MDD = (M - N) / M * 100%
- M representa o pico do valor líquido do ativo no período.
- N representa o valor líquido mínimo do ativo que ocorre após o pico no período.
Como calcular a taxa de sucesso?
Taxa de sucesso = Dias de lucro do trader/ (Hora atual - Hora do primeiro trade) * 100%
Observações:
- Arredondado para 2 casas decimais, por exemplo, 23,30%
- Se (hora atual - hora do primeiro trade) for inferior a 24 horas, também será contado como 1 dia.
Como calcular os dias de sucesso?
Dias de sucesso = Número de PNL diário maior que 0
Observações:
- Usa todos os snapshots de PNL que são feitos aproximadamente às 23:59 todos os dias.
- Se o saldo do snapshot PNL for maior que 0, ele será calculado como 1 dia de sucesso
- Se o saldo do snapshot PNL for menor que 0, ele não contará como um dia de sucesso