De acordo com BlockBeats, o índice BitVol, uma medida da volatilidade implícita esperada derivada dos preços de opções negociáveis de Bitcoin, subiu para 52,7, marcando um aumento diário de 4,42%. O índice foi lançado pela empresa de índices financeiros T3 Index em colaboração com a plataforma de negociação de opções LedgerX.
A volatilidade implícita é a volatilidade implícita no preço real das opções. É calculado usando a fórmula de precificação de opções BS, onde o preço real da opção e todos os outros parâmetros, exceto a volatilidade (σ), são substituídos na fórmula para derivar a volatilidade.
O preço real de uma opção é formado pela competição entre muitos negociadores de opções. Por conseguinte, a volatilidade implícita representa as opiniões e expectativas dos participantes no mercado relativamente ao futuro do mercado e é considerada a que mais se aproxima da volatilidade real nesse momento.