#TradeAndWin #OptionsTrading Negociação de opções e gregos

Os contratos de opções se enquadram em duas categorias principais: opções de compra e de venda. Uma opção de compra permite ao seu titular comprar o ativo subjacente ao preço de exercício dentro de um prazo limitado, enquanto uma opção de venda permite ao seu titular vender o ativo subjacente ao preço de exercício dentro de um prazo limitado. O preço atual de mercado de uma opção é conhecido como prêmio, que seu vendedor (conhecido como lançador) recebe como receita.

Os gregos – Delta, Gamma, Theta e Vega – são cálculos financeiros que medem a sensibilidade de uma opção a parâmetros específicos. Delta (Δ) mostra a taxa de variação entre o preço de uma opção e um movimento de US$ 1 no preço do ativo subjacente. Gama (Γ) mede a taxa de variação de um delta de opções, com base em uma variação de US$ 1 no preço do ativo subjacente.

Theta (θ) mede a sensibilidade do preço de uma opção em relação ao tempo que resta para amadurecer (ou expirar). Vega (ν) mede a sensibilidade ao preço de uma opção com base em um movimento de 1% na volatilidade implícita

Você pode querer fixar um preço específico para um ativo subjacente para planejar melhor sua posição financeira futura. Você também pode querer comprar ou vender o ativo subjacente a um preço vantajoso com base em um movimento de preço previsto.