Pontos chave:
Adicionar 4% de Bitcoin ao portfólio 60/40 dobra o índice de Sharpe, aumentando os retornos ajustados ao risco.
O portfólio de investimentos em Bitcoin aumenta os retornos e reduz a correlação em portfólios como All Weather e Yale Endowment.
As ponderações ideais do Bitcoin são de 4 a 10%, melhorando o desempenho do portfólio com um pequeno aumento na volatilidade.
Um relatório recente da CoinShares sugere que a carteira de investimentos tradicional 60/40, incluindo 60% de ações e 40% de títulos, é cada vez mais inadequada nas atuais condições de mercado e na necessidade de uma carteira de investimentos em Bitcoin.
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Portfólio de investimentos em Bitcoin aumentará o desempenho
A pesquisa destaca que a incorporação do Bitcoin pode aumentar significativamente os retornos ajustados ao risco e a diversificação.
Ao integrar uma correlação de alocação de Bitcoin de 4% no portfólio 60/40, o índice de Sharpe – uma medida de retorno por unidade de risco – melhora de 0,48 para 1,05, enquanto o portfólio reduz em 5%.
A carteira de investimentos em Bitcoin indica uma melhoria significativa no perfil risco-retorno. Investimentos alternativos, como ações de mineração de Bitcoin, oferecem retornos semelhantes, mas resultam em um índice de Sharpe mais baixo, de 0,86, devido à maior volatilidade.
Alocação ideal de Bitcoin aumenta o retorno do investimento
Os benefícios do Bitcoin vão além do portfólio 60/40. O portfólio All Weather, projetado para ser resiliente em diversas condições econômicas, vê seu índice de Sharpe subir de 0,33 para 1,38 com uma alocação de Bitcoin de 4%.
Da mesma forma, os portfólios Yale Endowment e Cockroach apresentam aumentos significativos nos retornos anualizados e correlações reduzidas em 9-15%. Apesar de um pequeno aumento na volatilidade de 2-3%, alinhando estas carteiras com a volatilidade de 11% do índice de referência 60/40, o compromisso é considerado aceitável dada a melhoria considerável no desempenho.
O portfólio de investimentos em Bitcoin também ajuda a mitigar rebaixamentos máximos, as ponderações ideais de Bitcoin são identificadas entre 4-10%, contingência na tolerância ao risco individual, de acordo com o relatório.
AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.