O tradicional Índice de Sharpe calcula o excesso de retorno de um investimento dividindo-o pelo seu desvio padrão, refletindo a volatilidade dos retornos do investimento.
Ao comparar a análise do Índice de Sharpe Ajustado com a volatilidade, torna-se evidente que a volatilidade de 7 dias da TON excede consistentemente a volatilidade de 30 dias nos últimos dois anos e meio. Isto indica que o preço da TON tem sido mais suscetível a oscilações repentinas no curto prazo em comparação com a atividade de longo prazo.
Além disso, o uso especulativo da moeda e o número crescente de usuários do Telegram participando de DeFi e GameFi sugerem um impacto significativo na volatilidade do token em um nível fundamental. Os especuladores podem consultar o índice de Sharpe ajustado para potenciais indicadores de fadiga de preços (destacados em vermelho) ou retornos mais elevados presumidos versus risco (destacados em azul).
Atualmente, com base numa análise do Índice de Sharpe de 180 dias, o preço da TON atingiu um nível de fadiga, indicando uma potencial redução do preço no curto prazo.
Escrito por ShivenMoodley