Negociar com emoções costuma ser um problema que dificulta julgamentos racionais. A abordagem acima é a resposta oferecida pelo algoritmo de negociação por meio da automação comercial. No artigo a seguir, veremos o algo trading, sua definição, como funciona e seus prós e contras.

Definição de negociação de algoritmo

Algo trading é a abreviação de negociação algorítmica – o uso de algoritmos de computador para tomar decisões automáticas de compra ou venda nos mercados financeiros. A negociação Algo opera analisando dados de mercado e realizando negociações em nome do trader de acordo com as regras que o trader estabeleceu. Para conseguir isso, o objetivo é desenvolver uma lógica de negociação que seja mais eficaz e desprovida dos julgamentos subjetivos a que os traders estão propensos quando negociam.

Como funciona o Algo Trading

Porém, este não é o meio mais bem-sucedido ou eficiente de fazer algo trading. Porém, se você quiser ter um ponto de partida ou apenas ter uma ideia de como isso funciona na prática, você deve começar com estes exemplos simples e limitados.

Definindo a Estratégia

O desenvolvimento de uma estratégia de negociação é o estágio inicial do algoritmo de negociação. Pode ser baseado no aumento ou queda dos preços ou em certos padrões técnicos. Por exemplo, uma estratégia de negociação simples pode ser comprar quando o preço cair 5% e vender quando o preço subir 5%.

Programando o Algoritmo

Implementar um algoritmo de computador baseado nesta estratégia seria a próxima etapa. Isso significa inserir as diretrizes e requisitos em um computador que possa monitorar o mercado e realizar negociações sem a necessidade de participação humana.

Backtesting

O algoritmo é testado por meio de dados de mercado coletados anteriormente para determinar como teria se saído no passado, antes de ser colocado em uso. Isto aumenta a eficácia e o refinamento da estratégia.

Execução

Depois que esse algoritmo tiver sido exaustivamente testado, estaremos prontos para conectá-lo a uma bolsa ou plataforma para começar a fazer negociações. Ele examina constantemente o mercado online e detecta uma configuração de negociação que considera adequada às suas condições, abre a negociação no piloto automático. A maioria das plataformas hoje em dia possui APIs por meio das quais algoritmos podem negociar programaticamente no mercado.

Monitoramento

O algoritmo precisa ser monitorado depois de colocá-lo no ar para ter certeza de que está funcionando bem. Por exemplo, a dupla pode precisar de reajustes quando o mercado mudar ou quando outras métricas de desempenho precisarem ser abordadas. Podem ser mecanismos de registro para registrar o que o algoritmo fez ou medidas de desempenho que podem ser examinadas posteriormente.

Estratégias para Algo Trading

Aqui estão alguns casos de indicações que podem ser úteis em estratégias de negociação algorítmica.

Preço médio ponderado por volume

O VWAP pode ser usado em uma estratégia de negociação que visa executar uma ordem no preço médio ponderado pelo volume ou o mais próximo possível dele. Procura evitar que grandes mudanças de preços entrem em vigor e partes de uma ordem sejam concluídas dentro de uma ordem colocada ou se espalhem por diferentes bolsas. Isso é feito dividindo grandes pedidos em partes menores e distribuindo-os ao longo do tempo, na esperança de receber um preço médio definido pelo mercado.

Preço médio ponderado pelo tempo

A estratégia TWAP é muito parecida com uma estratégia VWAP em termos de início de negociações durante um determinado período, mas não leva em consideração o volume. Essa tática é usada para evitar que um pedido grande afete o mercado e o preço de mercado até que possa ser distribuído ao longo do tempo.

Porcentagem de Volume (POV)

O POV inclui a realização de transações dependendo de uma proporção predeterminada do volume do mercado. Considere um algoritmo que tenta executar negócios que representam 10% da atividade geral do mercado em um determinado período de tempo. Esta é uma estratégia que altera a taxa de execução de acordo com a atividade do mercado e tem como objetivo reduzir o impacto no mercado.

Pros of Algo Trading

Eficiência

As ordens são executadas rapidamente usando algoritmos de negociação e, normalmente, em milissegundos, portanto, podem proporcionar aos traders ganhos até mesmo com um pequeno movimento de mercado. É útil para negociar Bitcoin e também altcoins.

Negociação sem emoções

Os algoritmos são baseados em regras e não são influenciados por emoções como FOMO ou ganância. Isto pode diminuir a possibilidade de fazer julgamentos rápidos que poderiam ter um efeito prejudicial nos resultados comerciais.

Cons of Algo Trading

Falhas do sistema

Os problemas técnicos incluem mau funcionamento de dispositivos, problemas de rede e erros de software que podem afetar os sistemas de negociação algorítmica. Estes podem tornar-se bastante caros se não forem bem tratados.

Complexidade Técnica

 Algo Trading requer conhecimento em linguagens de programação e instrumentos financeiros. Isso pode ser um obstáculo para vários traders.

Considerações finais

A negociação algorítmica é o ato de realizar transações abertamente por meio de um computador usando instruções predeterminadas. Existem vantagens, incluindo eficiência na negociação e eliminação de emoções do processo de negociação. Por outro lado, apresenta a desvantagem de um sistema técnico complicado e riscos de falhas do sistema. Portanto, é fundamental que os traders estejam cientes de como funciona o algoritmo de negociação e supervisionem os resultados de seus algoritmos para tirar o melhor proveito desta ferramenta específica.