Analistas da CF Benchmark dizem que os investidores ainda estão preparados para pagar um prêmio pela proteção contra perdas de curto prazo, apesar do Bitcoin ter ultrapassado a marca de US$ 66.000 ontem após uma inflação fraca, descobriu a CoinVoice. A volatilidade implícita permanece mais elevada para opções de venda fora do dinheiro em comparação com opções de compra. Os traders de derivados estão dispostos a pagar prémios mais elevados por opções de venda fora do dinheiro (OTM), o que é um indicador pessimista do mercado no curto prazo. O aumento na volatilidade implícita (IV) da opção de venda OTM sugere que os traders estão essencialmente se protegendo contra um possível declínio no valor do Bitcoin.
Os analistas observaram que a curva de volatilidade entre opções de venda e opções de compra de longo prazo é “mais plana”, enquanto as opções de compra são um pouco mais inclinadas. “Isso sugere que os investidores estão mais otimistas sobre as perspectivas de longo prazo do Bitcoin, e se as expectativas de deflação começarem a acelerar após um relatório favorável do IPC, valerá a pena observar se o viés das opções de compra aumenta.”
