Para o futuro mercado de gestão de ativos de criptomoeda compatível, estratégias como o hedge de cauda gorda têm um valor de alocação considerável. Considerando que há uma cauda maior neste mercado, os detentores de posições longas ou o capital industrial de hedge definitivamente procurarão algum método de hedge externo para evitar. um risco de cauda maior do que o de 2020.3.12 de causar enormes perdas.
Considerando a correlação entre a volatilidade do mercado e a segunda derivada das taxas de juro, os cisnes negros irão certamente ocorrer inúmeras vezes no futuro.
Mesmo os fundos de arbitragem exigem essencialmente tal alocação. Afinal, a questão do “tempo de inatividade da bolsa, inserção de pinos e liquidação de posições”...
No mercado maduro dos EUA, Capula e AHL possuem fundos especiais para esse tipo de estratégia.
Se Luna e 3AC em 2022 (FTX é uma farsa e não está incluída nesta lista) comprassem seguros, protegessem suas caudas e finalmente sobrevivessem ao último mercado em baixa, como seria hoje?