O que trazemos para você hoje são os oito sistemas de negociação clássicos reconhecidos pelos círculos comerciais do mundo. A maioria deles está espalhada nas obras clássicas de mestres comerciais e é bem conhecida por todos. para negociação!
1. Sistema de comércio de tartarugas
O primeiro é o sistema de negociação Turtle mais clássico.
O famoso especulador financeiro Richard Dennis queria descobrir se os grandes traders nasceram ou foram feitos.
Para tal, em 1983 recrutou 13 pessoas e ensinou-lhes os conceitos básicos de negociação, bem como os seus próprios métodos e princípios de negociação.
As Tartarugas se tornaram o experimento mais famoso da história do comércio porque, nos quatro anos seguintes, alcançaram um retorno composto médio anual de 80%.
Dennis provou que com um sistema e regras simples, pessoas com pouca ou nenhuma experiência comercial podem se tornar excelentes traders.
Filosofia comercial central:
Insira quando o preço ultrapassar o ponto mais alto de 20 períodos de negociação.
Saia quando o preço cair abaixo do ponto mais baixo de 10 períodos de negociação.
Sistema 1:
Entrada: Um sistema de curto prazo baseado no avanço de 20 dias (o preço excede o preço mais alto ou mais baixo dos 20 dias anteriores)
Saída: Para posições compradas é o preço mais baixo do 10º dia, e para posições vendidas é o preço mais alto do 10º dia. Se o movimento do preço se desviar da posição para um rompimento no dia 10, todas as unidades na posição serão encerradas.
Sistema 2:
Entrada: Um sistema mais simples de longo prazo baseado em um intervalo de 50 dias (o preço excede o preço mais alto ou mais baixo dos 50 dias anteriores)
Saída: Para posições compradas é o preço mais baixo no dia 20, e para posições vendidas é o preço mais alto no dia 20. Se o movimento do preço se desviar da posição para um rompimento no dia 20, todas as unidades na posição serão encerradas.
Precisamente porque o sistema de negociação de tartarugas é extremamente clássico, ele é muito popular entre o público. Muitos especialistas em negociação criaram muitos sistemas de negociação no estilo tartaruga com base nele.
2. Sistema de negociação Larry Williams Gap
Larry Williams é o fundador do William Indicator, um conhecido negociante de futuros, autor, editor de colunas e gerente de gerenciamento de ativos nos Estados Unidos hoje. Ele é o autor do livro "Secrets of Short-term Trading".
Vencendo o campeonato geral do Robbins Cup Futures Trading Championship, ele transformou US$ 10.000 em US$ 1,1 milhão em menos de 12 meses.
Em certo sentido, o sistema de negociação gap é um sistema de negociação psicológico, que mede principalmente as mutações de preços causadas por reações emocionais excessivas.
Conceito básico:
Sua tendência básica é de queda. O preço flutua perto da faixa inferior da faixa de caixa por 5 a 10 dias e, em seguida, abre acentuadamente em baixa e cai abaixo da linha de tendência. o preço mais baixo de ontem, indicando que a energia do mercado se inverteu e outra onda de ganhos acentuados está pronta para acontecer.
Regras mecânicas de compra do sistema:
O preço de fechamento é 4% inferior ao preço médio de cinco dias, garantindo que o sinal ocorra em tendência de baixa;
O preço de abertura é 1% inferior ao preço mais baixo de ontem;
O preço de fechamento recuperou acima do preço mais baixo de ontem.
3. Sistema de negociação de faixa de preços Tom DeMarco TD
Tom DeMarco, vice-presidente executivo da SAC, sócio CPO do gestor de fundos de títulos VanHosington, consultor especial do gestor de fundos de hedge de US$ 4 bilhões, Leon Kubman, e um dos maiores traders individuais da Bolsa Mercantil de Chicago. O ex-sócio de Charlie Dee Francesca atuou como consultor para grandes instituições financeiras, incluindo Soros, J.P. Morgan, Citibank, Goldman Sachs, IBM e UnionCarbide.
Tom DeMarco acredita que a chave não é se está sobrecomprado ou sobrevendido, mas por quanto tempo o indicador funciona durante o período de sobrecompra e sobrevenda.
Para medir com precisão a pressão de compra e venda, ele propôs o método de criação do indicador TD DeMarker II, que vincula todos os movimentos de preços a determinados níveis de oferta e demanda.
O valor do numerador consiste em duas medidas de pressão de compra.
No gráfico de 8 barras, a diferença entre o ponto mais alto do dia menos o preço de fechamento do dia anterior é somada à diferença do preço de fechamento do dia menos o preço mais baixo do dia.
Se o ponto mais alto do dia for inferior ao preço de fechamento do dia anterior, então à parte da pressão de compra será atribuído o valor 0.
O denominador é composto pelo valor do numerador de 8 dias mais o respectivo valor da pressão de venda. A pressão de venda é composta por duas métricas.
A primeira parte é a diferença entre o preço de fecho do dia anterior menos o ponto mais baixo do dia. Se for um valor negativo, é atribuído à parte da pressão de venda o valor 0;
A segunda parte é a diferença entre o preço mais elevado do dia menos o preço de encerramento do dia. Some as duas partes e, em seguida, adicione o valor resultante ao valor do numerador para obter o denominador.
4. Sistema de negociação de volatilidade Lawrence MacMillan
Lawrence MacMillan, especialista em negociação de opções, já atuou como vice-presidente sênior da Thomson Mckinnon Securities Company, responsável pela negociação de arbitragem de ações. Ele é o autor de "Option Strategic Investment" e "McMillan on Options".
A volatilidade refere-se à velocidade das alterações de preços, que pode ser calculada utilizando a fórmula do desvio padrão, e a volatilidade histórica pode ser comparada de acordo com diferentes períodos de tempo, tais como 10 dias, 20 dias, 50 dias e 100 dias.
Regras mecânicas de compra do sistema:
A volatilidade histórica está disposta em uma posição curta, ou seja, a faixa de flutuação está cada vez mais estreita, sugerindo a calmaria antes da tempestade;
O tempo para calcular a volatilidade histórica é 5, 10, 20, 30 e 100 e encontrar o seu desvio padrão;
Os indicadores ac e ao caíram por 5 dias consecutivos.
5. Sistema de negociação Martin Pringle Swing
Martin Pringle, um dos líderes mais influentes no campo da análise técnica atualmente, ganhou a Medalha Memorial Jack Frost da Associação Canadense de Análise Técnica.
Conceito de sistema: Se o preço for extremamente volátil, uma reversão é iminente. Essa ideia também pode ser usada em conjunto com oscilações no volume de negociação para verificar o efeito de convergência dos dois e melhorar as chances de vitória.
Regras de compra mecânica do sistema: A relação entre o preço de fechamento do dia e a média móvel de 28 dias é inferior a -10.
6. Sistema de negociação do oscilador de derivativos Constance Brown
Constance Brown, mestre em análise de títulos, corretora de fundos, fundadora do site de investimentos aerodinâmicos.
Conceito de sistema:
Execute a suavização tripla no indicador de força relativa RSI. As etapas de cálculo são as seguintes:
Calcule o indicador RSI de 14 dias;
Calcule a média de 5 dias do indicador RSI de 14 dias;
Calcule a média de 3 dias dos resultados do cálculo na etapa 2;
Encontre a diferença entre os resultados do cálculo nas etapas 2 e 3, representada por um gráfico de barras.
7. Sistema de comércio de golfinhos
Filosofia central: Negocie com a tendência e faça pedidos à direita
Ao utilizar a média móvel e os indicadores de tendência MACD durante o período de julgamento da tendência, podemos determinar a tendência e negociar com a tendência durante o período de negociação;
Ao colocar uma ordem no lado direito do período de negociação durante a cruz dourada e a cruz morta do indicador KD durante o período de entrada e saída.
1 Regras de seleção de sessão de negociação
Escolha o período de negociação principal com base em hábitos de negociação pessoais.
O princípio do julgamento é que o período de negociação em que você é bom é o período de negociação principal que você deseja escolher. O período anterior do período de negociação principal é o período de julgamento da tendência, e o próximo período do período de negociação principal é a entrada e. período de saída.
2. Regras de julgamento de tendências
Use a média móvel MA26 e o MACD no período de julgamento de tendências para determinar a tendência atual do seu principal período de negociação:
O preço está acima de MA26, Valor MACD>Sinal>0: a tendência é um mercado longo, opere comprado;
O preço está acima de MA26, Sinal MACD> Valor> 0: a tendência é de alta e baixa ou ajuste de alta, feche posições longas e tente operar vendido;
O preço está abaixo de MA26, MACD Value<SIGNAL<0: a tendência é um mercado curto, vendido < p>;
O preço está abaixo de MA26, MACD Signal<VALUE<0: a tendência é uma recuperação descendente ou ajuste descendente, feche posições curtas e tente operar comprado. <p>
8. Sistema de negociação de 123 regras de Victor Sporandi
Victor Sporandi, um negociante profissional de valores mobiliários e gestor de fundos, foi aclamado como o "Exterminador de Wall Street" pela Barron's Magazine. Ele teve um histórico impressionante de obter lucros em investimentos por 12 anos consecutivos sem perder dinheiro em nenhum ano.
Identificar tendências e acompanhá-las é a busca de todo analista técnico. Victor Sporandi identificou essa tarefa complexa e árdua com base na Teoria Dow.
Simplificado para a regra 123:
(1) Primeiro a linha de tendência é quebrada;
(2) A tendência ascendente já não produz novos máximos, ou a tendência descendente já não produz novos mínimos;
(3) Numa tendência descendente, o preço ultrapassa o máximo de recuperação anterior, ou numa tendência ascendente, o preço atravessa o mínimo de retração de curto prazo anterior para baixo.
A ideia básica é:
Se, numa tendência descendente, o preço atingir um novo mínimo, mas não puder continuar a cair, e subir novamente acima do mínimo anterior, a tendência pode ser revertida.
Embora a regra 123 seja simples e eficaz, o seu ponto de entrada é tardio e uma tendência considerável do mercado tem sido geralmente ignorada. Portanto, Victor propôs ainda a regra 2B, que consiste essencialmente em observar o fenómeno de falsos avanços.