Estratégia de rede pontual
1. O que é estratégia de rede pontual?
A estratégia de grade spot é uma estratégia automatizada que executa compra na baixa e venda na alta em uma faixa de preço específica. Os usuários só precisam definir o preço mais alto e o preço mais baixo na faixa, determinar o número de grades a serem subdivididas e então começar a executar a tabela. estratégia; Se necessário, você também pode definir as condições de gatilho com antecedência. Quando as condições de mercado atingirem as condições de gatilho, a estratégia começará a ser executada automaticamente.
A estratégia calculará o preço de compra na baixa e venda na alta em cada pequena grade, colocando pedidos automaticamente e, à medida que o mercado flutua, continuará a comprar na baixa e a vender na alta para obter lucros com as flutuações de preços.
2. Cenários onde a grelha pontual é aplicável
O núcleo da grelha à vista é "vender na alta, comprar na baixa e arbitragem de choque", pelo que esta estratégia é muito adequada para condições de mercado voláteis e mercados em ascensão voláteis. Se o mercado cair, trará-lhe o risco correspondente de perda.
Por exemplo, o ETH atingiu um mínimo de US$ 881 em 19 de junho de 2022 e depois continuou a se recuperar fortemente, atingindo cerca de US$ 1.280 em 26 de junho. A forte recuperação após a queda contínua pode indicar que o mercado de curto prazo pode experimentar uma onda de choque . É aqui que as estratégias de grade pontual podem ser usadas.
Você pode definir os pontos altos e baixos dessa recuperação, como 900–1250, como os preços mais altos e mais baixos da faixa da grade. A bissetriz de mercado padrão é uma linha de grade. Pode-se observar que se uma transação de grade for criada em 26 de junho, o preço romperá o preço mais alto da grade por volta de 18 de julho. Durante essas três semanas de condições de mercado voláteis, esta estratégia. pode obter duas ondas de Os ganhos de US$ 1.000 a US$ 1.250 são muito impressionantes.
3. Etapas de criação de grade pontual, parâmetros relacionados e exemplo de ensino
3.1 Etapas de criação
(1) Depois de entrar na bolsa okx, selecione "Modo de Negociação Estratégica" na página "Negociação", clique em Criar Grade e selecione a grade spot.
(2) Insira os parâmetros na página de transação ou use parâmetros inteligentes e, em seguida, confirme o valor do investimento para criar uma grade. (Os fundos investidos após a criação da rede serão isolados da conta de negociação e utilizados de forma independente na estratégia da rede)
(3) Após a criação, você pode visualizar e gerenciar a estratégia de grade em "Estratégia" na parte inferior da página de negociação.
(4) Durante o funcionamento da estratégia, o rendimento gerado pela arbitragem da rede pode ser retirado a qualquer momento, ou a rede pode ser interrompida.
3.2 Termos e parâmetros relacionados à estratégia de rede
Dois modos de criação:
Criação manual: Defina parâmetros e condições de gatilho com base em seu próprio julgamento da faixa do mercado volátil. Atualmente, a estratégia de grade spot Ouyi pode definir dois tipos de gatilho: gatilho de preço e gatilho de indicador técnico RSI.
Criação inteligente: use diretamente os parâmetros da estratégia de rede recomendados pelo sistema de forma inteligente. (A lógica dos parâmetros recomendados é: após back-testing do mercado por 7 dias, combinado com algoritmos inteligentes para recomendar parâmetros adequados para o mercado recente)
Parâmetros específicos da grade:
Preço mais baixo do intervalo: Quando o preço de mercado for inferior ao preço mais baixo do intervalo, a estratégia não executará mais ordens.
Preço mais alto do intervalo: Quando o preço de mercado for superior ao preço mais alto do intervalo, a estratégia não executará mais ordens.
Número de grades: O número de grades representa o número de pequenos intervalos de ordens pendentes divididos no intervalo de choque. Por exemplo, o intervalo 100-400, diferença igual e grade número 3 são divididos em três grades: 100-200, 200-300 e 300-400.
Moeda de entrada: os usuários podem escolher se querem investir na moeda da transação ou na moeda do preço, ou investir em ambas as moedas.
Valor investido: O valor de cada moeda investido na estratégia de rede. Entre eles, o valor máximo disponível de cada moeda é igual ao valor máximo transferível dessa moeda atualmente na conta de negociação.
Grade de diferença igual: A diferença entre os preços de cada duas ordens adjacentes é igual (por exemplo, 1, 2, 3, 4).
Grade de proporção igual: A proporção do preço de cada duas ordens pendentes adjacentes é igual (por exemplo, 1, 2, 4, 8).
Mover a grade (opcional): A grade sobe ou desce com o preço e define o preço para parar de subir ou descer.
Condições de gatilho/condições de parada: gatilho/stop imediato, gatilho de preço, gatilho RSI, sinal TradingView.
Preço Take-profit: Quando o preço da moeda sobe até esse preço, a estratégia para automaticamente e vende o local ocupado.
Preço Stop Loss: Quando o preço da moeda cai para esse preço, a estratégia para automaticamente e vende o ponto ocupado.
3.3 Exemplo de ensino (tomando o par de negociação BTC/USDT como exemplo)
Configurando parâmetros
Preço mais baixo da faixa: 50.000USDT
Preço mais alto da faixa: 100.000USDT
Número de grades: 50
Modo Grade: Diferença Igual
Valor do investimento: 5000USDT
Mover grade: mover para baixo
Condição de disparo: acione imediatamente
O preço BTC/USDT quando a estratégia foi criada era: 60.100 USDT
corrida estratégica
A primeira etapa - ordem pendente inicial: O sistema calculará o preço de cada nível da estratégia como 50.000, 51.000, 52.000...98.000, 99.000, 100.000 e, em seguida, colocará a ordem de compra a esses preços se a profundidade do mercado for. bom, a ordem pendente após a abertura da estratégia A situação é que existem ordens de compra a todos os preços entre 50.000 e 60.000 e ordens de venda a todos os preços entre 62.000 e 100.000.
A segunda etapa - operação estratégica: Se o preço de mercado cair abaixo de 60.000, a ordem de compra nesta posição será concluída (compra na baixa) e o programa colocará automaticamente uma ordem de venda (venda na alta) na posição correspondente acima da pequena grade. de 60.000-61.000 (ou seja, o preço de 61.000). Se o preço subir, uma ordem de compra será colocada na posição inferior correspondente após a conclusão da ordem de venda.
Desta forma, ao colocar ordens ciclicamente e concluir transações à medida que o mercado flutua, você pode obter lucros continuamente com as flutuações do mercado volátil.
A terceira fase - ajuste da estratégia: Quando o preço de mercado cai abaixo do preço mais baixo de 50.000 no intervalo, a grelha de ajuste automático move-se para baixo e o intervalo expande-se, ou seja, é colocada uma ordem em 49.000. Se o mercado continuar a cair, ele repetirá automaticamente o movimento descendente da grade e colocará ordens pendentes em 48.000 ou até menos até que o preço stop seja atingido ou o stop loss seja atingido e a estratégia seja interrompida.
4. Precauções
1. A grelha à vista não é omnipotente e só é adequada para condições de mercado voláteis.Uma vez que ocorra um mercado unilateral, como um aumento unilateral e saia do limite superior do intervalo da grelha, haverá um défice, ou seja, o défice. o mercado ascendente subsequente será perdido; ocorrerá um declínio unilateral, se cair abaixo do limite mais baixo do intervalo da grelha, uma posição completa será bloqueada. Se o preço sair da faixa da grade, a estratégia irá parar automaticamente de funcionar. Portanto, é recomendável definir um stop-profit e um stop-loss ao criar uma estratégia.
Take-profit/stop-loss significa que quando o preço mais recente sobe acima do preço de take-profit, ou o preço mais recente cai acima do preço de stop-loss, a estratégia da grade para e o sistema vende automaticamente a moeda subjacente e devolve todos os ativos para negociação manual - total nos fundos do armazém.
2. Os fundos investidos após a criação da rede serão isolados da conta de negociação e utilizados de forma independente na estratégia da rede. Portanto, os usuários precisam prestar atenção aos riscos trazidos para a posição geral da conta de negociação após a transferência dos fundos.
3. Quando a estratégia for interrompida após o acionamento do stop-profit e do stop-loss ou quando for interrompida manualmente, haverá um processo de venda da moeda de negociação ao preço de mercado se o sistema de controle de risco determinar que isso trará. riscos para o mercado, a venda da moeda pode falhar. O usuário pode decidir se deseja continuar a vender moedas.
4. Se a moeda encontrar situações anormais imprevisíveis, tais como suspensão ou exclusão de listagem durante a operação da estratégia de rede, a estratégia de rede será automaticamente interrompida.
5. Resumo final:
Atualizado em 7 de abril de 2024
Estratégia de Grade de Contrato
Resumir:
Por que usar o Contract Grid?
Para ampliar os lucros, você pode adicionar alavancagem
Os lucros também podem ser obtidos em mercados em queda
1. O que é uma estratégia de rede contratual?
A estratégia de grade de contrato é uma estratégia automatizada para negociar contratos em uma faixa de preço específica, comprando na baixa e vendendo na alta. Os usuários só precisam definir os preços mais altos e mais baixos da faixa, determinar o número de grades a serem subdivididas e então começar a executar. . Estratégia. A estratégia calculará o preço de compra na baixa e venda na alta para cada pequena rede, colocando pedidos automaticamente e, à medida que o mercado flutua, comprará continuamente na baixa e venderá na alta ou venderá na alta e comprará na baixa para obter lucros com as flutuações de preços. A grade de contratos atualmente oferece suporte a contratos USDT de todas as moedas e apoiará contratos baseados em moeda no futuro.
Em comparação com a grelha spot, a grelha contratual tem dois sinais importantes:
1. Se você tem uma tendência longo-curto, você pode fazer apenas posições longas, apenas posições curtas, ou ambas posições longas e curtas dentro de um intervalo. Se o utilizador espera que o Mercado futuro possa flutuar para cima e quiser fazer arbitragem longa, ele ou ela Pode utilizar a grelha longa. Se o utilizador espera que o Mercado futuro possa flutuar para baixo e quiser continuar a arbitragem curta Dentro do intervalo, ele ou ela; ela pode usar a grade curta; é claro, se a direção esperada não for clara, o preço pode flutuar em torno de um centro, então uma estratégia neutra pode ser usada.
2.Um determinado factor de alavancagem pode ser adicionado Aos fundos totais Da grelha contratual para expandir a taxa de utilização DOS fundos. Embora a alavancagem seja aumentada, os fundos são divididos em muitas pequenas encomendas de grelha, e o risco da conta é controlável mesmo que a posição não esteja cheia.
2. Cenários onde a grelha contratual é aplicável
Como os contratos podem ser vendidos a descoberto, a grade contratual tem mais duas estratégias do que a grade spot: grade curta e grade neutra.
Faça várias grades:
Curta a grade:
Grade Neutra:
Os usuários podem escolher uma grade com atributos apropriados com base em seu julgamento das condições específicas do mercado.
3. Etapas de criação da grade de contrato, parâmetros relacionados e exemplo de ensino
1. Etapas de criação:
(1) Após entrar no PC ou APP da OKX, selecione "Strategy Trading Mode" na página "Trading" (no canto superior esquerdo para PC, no canto superior direito para APP) e, a seguir, selecione a grade de contrato.
(2) Insira os parâmetros na página de transação ou use parâmetros inteligentes e, em seguida, confirme o valor do investimento para criar a grade. (Os fundos investidos após a criação da rede serão isolados da conta de negociação e utilizados de forma independente na estratégia da rede)
(3) Após a criação, você pode visualizar e gerenciar a estratégia de grade em "Estratégia" na parte inferior da página de negociação.
(4) Os lucros da grelha gerados pela arbitragem da grelha durante a operação da estratégia servirão automaticamente como margem da estratégia.Os utilizadores podem interromper a estratégia a qualquer momento, e todos os lucros serão automaticamente transferidos para a conta de negociação quando a estratégia for interrompida.
2. Termos e parâmetros relacionados à estratégia de rede:
Dois modos de criação:
Criação manual: Defina parâmetros com base em seu próprio julgamento sobre a variação do mercado volátil.
Criação inteligente: use diretamente os parâmetros da estratégia de rede recomendados pelo sistema de forma inteligente. (A lógica dos parâmetros recomendados é: após backtesting do mercado por 7 dias, combinado com algoritmos inteligentes para recomendar parâmetros adequados para o mercado recente)
Explicação dos parâmetros ao colocar pedidos na grade:
Preço mais baixo do intervalo: Quando o preço de mercado for inferior ao preço mais baixo do intervalo, a estratégia não executará mais ordens.
Preço mais alto do intervalo: Quando o preço de mercado for superior ao preço mais alto do intervalo, a estratégia não executará mais ordens.
Número de grades: O número de grades representa o número de pequenos intervalos de ordens pendentes divididos no intervalo de choque. Por exemplo, o intervalo 100-400, diferença igual e grade número 3 são divididos em três pequenos intervalos: 100-200, 200-300 e 300-400.
Alavancagem: O múltiplo de alavancagem usado ao negociar contratos na estratégia. A alavancagem máxima permitida atualmente é de 50x.
Depósito: A quantidade de moeda investida na estratégia de rede. O valor máximo disponível é igual ao valor máximo transferível da moeda atualmente na conta de negociação.
Grade de diferença igual: A diferença entre os preços de cada duas ordens adjacentes é igual (por exemplo, 1, 2, 3, 4)
Grade de proporção igual: A proporção do preço de cada duas ordens pendentes adjacentes é igual (por exemplo, 1, 2, 4, 8)
Preço Take-profit/stop-loss: Quando o preço de mercado atingir este preço, a estratégia irá automaticamente parar e fechar a posição ao preço de mercado.
A opção de abrir uma posição inferior quando a estratégia é iniciada: Quando a estratégia é iniciada, você pode escolher se deseja abrir uma posição inferior. Por exemplo: Se você abrir uma grade longa e optar por abrir uma posição inferior, uma posição superior ao preço de mercado atual será aberta antecipadamente. Quando o preço subir, você poderá fechar a posição longa e obter lucro. O mesmo vale para vendas a descoberto.
Montante total: o tamanho dos fundos disponíveis após a utilização da alavancagem, montante total = margem de investimento * alavancagem.
Preço estimado de liquidação para posições longas: Supondo que todas as ordens longas na grade sejam concluídas, o preço estimado de liquidação quando o número máximo de posições longas for aberto.
Preço estimado de liquidação para posições curtas: Supondo que todas as ordens curtas na grade sejam atendidas, o preço estimado de liquidação quando o número máximo de posições curtas for aberto.
(Parâmetros da ordem) Preço de liquidação estimado: o preço de liquidação real estimado da posição atualmente detida.
(Parâmetros de Ordem) Alavancagem Real: Mede o risco de alavancagem real da posição atual mantida. Alavancagem real = valor da posição mantida/patrimônio da conta de estratégia.
3. Exemplo de ensino (tomando o contrato BTCUSDT como exemplo)
Configurando parâmetros
Propriedades da grade: faça múltiplas grades
Preço mais baixo da faixa: 50.000 USDT
Preço mais alto da faixa: 100.000 USDT
Número de grades: 50
Modo Grade: Diferença Igual
Alavancagem: 2x
Valor do investimento: 5000USDT
Se deve abrir uma posição inferior: Sim
O preço BTC/USDT quando a estratégia foi criada era: 60100USDT
corrida estratégica
A primeira etapa - ordem pendente inicial: O sistema calculará o preço de cada nível da estratégia como 50.000, 51.000, 52.000...98.000, 99.000, 100.000 e, em seguida, colocará uma ordem de compra de abertura com 2 vezes de alavancagem a esses preços. Se a profundidade do mercado for boa, serão executadas ordens de compra superiores ao preço de mercado para abrir uma posição e, em seguida, uma ordem de venda de fechamento será colocada em uma posição superior.
Portanto, a situação de ordem pendente após a ativação da estratégia é que existem ordens de compra abertas a cada preço entre 50.000 e 60.000.
A segunda etapa - operação estratégica: Se o preço de mercado cair abaixo de 60.000, a ordem de compra nesta posição será concluída e o programa colocará automaticamente uma ordem de venda na posição superior correspondente da pequena grade de 60.000-61.000 (ou seja, o preço de 61.000). Se o preço subir, uma ordem de compra será colocada na posição inferior correspondente após a conclusão da ordem de venda.
Desta forma, ao colocar ordens ciclicamente e concluir transações à medida que o mercado flutua, você pode obter lucros continuamente com as flutuações do mercado volátil.
4. Precauções
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Como a rede contratual é uma estratégia de rede alavancada, existe o risco de liquidação.
Certifique-se de prestar atenção ao preço de liquidação a qualquer momento e interromper as perdas a tempo!
1. Após o preço de mercado exceder o preço mais alto/mais baixo da faixa de grade, o programa não continuará mais a operação. Se o preço continuar a se mover unilateralmente e não retornar à faixa de grade, a posição mantida neste momento poderá sofrer. perdas flutuantes e até mesmo liquidação de risco. Portanto, recomenda-se definir preços de stop-loss em posições razoáveis nos lados superior e inferior da grelha para parar as perdas a tempo.
2. Os fundos investidos após a criação da rede serão isolados da conta de negociação e utilizados de forma independente na estratégia da rede. Portanto, os usuários precisam prestar atenção aos riscos trazidos para a posição geral da conta de negociação após a transferência dos fundos.
3. Se a moeda encontrar situações anormais imprevisíveis, tais como suspensão ou exclusão de listagem durante a operação da estratégia de rede, a estratégia de rede será automaticamente interrompida.
4. Após a criação da grelha contratual, se a margem for insuficiente para pagar a taxa de financiamento ou a ordem não puder ser colocada devido a perdas flutuantes excessivas nas posições, a estratégia da grelha será interrompida pelo controlo de risco do sistema. Aumente a margem no tempo para manter a rede funcionando normalmente.
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