Relatório de pesquisa de volatilidade de opções criptográficas de 3 de abril

Depois da queda d'água de ontem, ela continuará caindo esta semana?

Principais dicas de projeto: uma opção on-chain que Dex estudou recentemente em profundidade

@Synquote é investido pela @coinbase. A emissão de moedas está prevista para agosto deste ano. Atualmente é o período de ouro para ganhar pontos. Há um oceano azul de opções. Sem rolagens.

Código de convite: https://app.synquote.com/r/sober

1. Pontos de vista principais:

1- Ontem foi sugerida a estratégia de colarinho de layout de opções em massa, podendo haver risco de queda contínua no curto prazo.

2- Observando os dados de negociação de opções da Amaberdata, podemos descobrir que as opções de venda não foram sobrecompradas. A opção de venda geral aumentou apenas 3-5 Vols. Correspondente ao spot, a probabilidade de um declínio em grande escala no curto prazo exceder 10% não é grande

3-A onda subjacente da opção imitadora não aumentou significativamente e não é fácil vender muito a volatilidade.

2. BTC\ETH\Sol

①Em estoque

Em 1º de abril, os dados do ETF BTC mostraram uma saída líquida de 85 milhões.A saída líquida geral foi relativamente moderada, mas houve várias liquidações longas no mês passado.

Ontem foi um dia relativamente óbvio para o mercado recentemente, caiu durante a sessão asiática e agora atingiu cerca de US$ 65.500. Portanto, as recentes grandes flutuações no mercado asiático são algo a que os jogadores do Juízo Final das opções precisam de prestar atenção, e precisam de lidar com os riscos de exposição com mais cautela.

Sol também atingiu a marca inteira de 180 dólares americanos, impulsionada pelo declínio geral do mercado.

②Opção onda oculta

A volatilidade implícita do BTC e do ETH não mostrou um aumento significativo em comparação com o lado baixista. Atualmente, os dois alvos aumentaram apenas 3-6 Vols em relação a ontem; e aumentaram apenas 6-10 Vols em relação à semana passada.

Portanto, com base nos indicadores precursores da volatilidade implícita, inferi pessoalmente subjetivamente que a probabilidade de o mercado à vista BTC, em particular, continuar a cair acentuadamente no curto prazo, é baixa.

Se você é um jogador que aposta muito na volatilidade, obviamente não há tempo para lucrar no curto prazo, então você pode continuar esperando.

Pessoalmente, estou cauteloso quanto à questão de saber se podemos continuar a implantar uma estratégia de volatilidade longa.A actual onda oculta pertence ao nível normal da água do mercado em alta, e a relação lucro-perda da tomada de decisões neste momento é média.

Atualmente, a onda oculta do Sol continua a ser a mesma de antes, e é cerca de 30 volumes menor do que a onda oculta do ATM na alta anterior.Os jogadores que anteriormente venderam a descoberto a volatilidade no campo de treinamento de opções BIT obtiveram ganhos de volatilidade relativamente grandes em esta onda.

③Transações em massa

Ontem, emiti uma estratégia de reversão de risco para BTC no final deste mês se for um bloco BTC de 1100. Claro, eu pessoalmente acredito que o bloco está coberto no lado altista, então o interpreto como uma estratégia de colarinho.

A ETH precisa prestar atenção à estratégia de spread do mercado baixista de 1.900 posições e à estratégia de reversão de risco de 1.750 posições.

comprar ETH-26APR24-3300-P + vender ETH-31MAY24-3100-P

comprar ETH-26APR24-3000-P + vender ETH-26APR24-3300-C

A Sol não possui grandes transações às quais mereça atenção especial.

3. Opções de imitador

#TONA onda oculta está próxima do valor mediano da onda oculta no período recente. Faz sentido operar vendido ou comprado na volatilidade.

#DogeA queda acentuada dos preços à vista não levou a um aumento da volatilidade implícita

Se vários alvos de opções de imitação não tiverem sido implementados na fase inicial, é também um período de janela para o layout.Claro, isto também ocorre sob a condição de que o mercado global seja estável.

4. Macromercado

Ações dos EUA:

A taxa de câmbio do dólar americano em relação ao RMB atraiu ampla atenção recentemente. Não atingiu um novo mínimo recentemente. A área de pressão central que mencionei no artigo "Alocação atual de ativos importantes" em maio passado ainda é válida. O núcleo é o Marca de 7,5. Devemos nos concentrar neste ano, e não em torno dos atuais 7,2-7,3. Também não é fácil se preocupar muito.

Além disso, o recente RV e IV no Mercado de títulos DOS EUA subiu novamente, e OS jogadores que estão otimistas sobre o Longo prazo são adequados para o layout.Também compartilhamos a estratégia de negociação de opções do#TMFem um pequeno grupo

A compartilha:

Poderá a narrativa impulsionada por uma nova ronda de PMI subir? Atualmente, meu julgamento subjetivo pessoal é inconclusivo e minhas emoções não são suficientemente entusiasmadas.

É melhor sentar e esperar, pois a posição não será excessiva.

Finalmente, se você quiser saber mais sobre 3 estratégias de opções de mercado, junte-se ao "Sober Chat Options Planet"