Resumo do financiamento: capital inicial de 100.000 U, aumentado em 30.000 U em janeiro de 2024, dividendos de 17.500 U no final de 2023, dividendos de 7.500 U em março de 2024 e depósito de 20.000 U. O principal cumulativo é 150.000 e o dividendo é 25.000. O capital total atual da conta é 520.000 (excluindo dividendos) e o retorno anualizado é de 200+%.
Estratégia de negociação: As transações são baseadas em contratos e todas as posições diárias e ordens pendentes são contratos. Respondendo por mais de 99,5% do total de recursos, o spot é apenas o BNB, que é utilizado como taxa de combustível de transação. A conta executa estratégias quantitativas a todo vapor. Entre as 50 variedades selecionadas automaticamente, as combinações de posições são geradas de acordo com os sinais estratégicos, e o número médio de variedades de posições permanece em 15-30 alterações flutuantes.
Visão geral da transação: A estratégia tem funcionado de forma estável há mais de 1,5 anos, com um volume médio mensal de negociação de mais de 1,5 milhão de U e uma taxa anualizada de ganhos em negociações de mais de 70%. A redução máxima do principal na história é de 9%. A retração máxima do lucro acumulado é de 30%.
Visão geral dos ganhos: em 19 de fevereiro de 2024. O lucro líquido acumulado da conta é de 162.000 U e a taxa de retorno acumulada é de 160%.Após aumentar o principal, a taxa de retorno ajustada é de 124,46%. A partir de fevereiro de 2024, a taxa de retorno será calculada com base no reajuste do principal.
Controle de risco: A estratégia controla rigorosamente a posição de cada transação e mantém a taxa acumulada de utilização de fundos abaixo de 30-40% por muito tempo. O rácio de Sharpe mantém-se estável entre 12 e 18, ultrapassando largamente outras estratégias quantitativas semelhantes. Durante a operação foi dada especial atenção ao acompanhamento dos riscos faseados de $BTC e $ETH , pelo que foram realizadas com sucesso 4 operações de liquidação antecipada. Estas medidas permitiram que as contas tivessem um desempenho superior, evitando as fases de queda rápida de curto e médio prazo das principais criptomoedas. Para o desempenho específico da conta, você pode consultar o gráfico da curva de renda fornecido pela Binance.
