- Em 16 de fevereiro, o índice BitVol, que mede a volatilidade implícita de 30 dias das opções de Bitcoin, subiu para 61,18, mostrando um aumento diário de 1,12%.
- Desenvolvido pelo T3 Index e LedgerX, o índice reflete a volatilidade implícita nos preços reais das opções no mercado.
- A volatilidade implícita é calculada utilizando a fórmula de precificação de opções Black-Scholes, com o preço real da opção e outros parâmetros, excluindo a volatilidade σ.
- O preço da opção resulta da concorrência entre os traders, tornando a volatilidade implícita um indicador das opiniões e expectativas dos participantes no mercado relativamente aos movimentos futuros do mercado.
- A volatilidade implícita é considerada uma grande aproximação à volatilidade real num determinado momento.
