Suponha que sua negociação tenha 40% de probabilidade de sucesso. Um lucro rende $ 2 e uma perda faz você perder $ 1. Você deveria negociar? - Presente Negociação
1. Taxa de vitórias
Suponha que foram registradas 100 transações, das quais 40 foram lucrativas e 60 foram perdas. Nesse caso, a taxa de vitória é de cerca de 40%. Embora este método tenha produzido 60 negociações perdedoras, ele não nega necessariamente a eficácia do sistema de negociação.
É aqui que muitos traders ficam confusos. No entanto, alguns dos sistemas de negociação mais rentáveis têm taxas de ganho inferiores a 50%.
Não adianta aumentar sua taxa de vitórias. A chave é “não permitir que as perdas superem os lucros”.
2. Fator de lucro
"Não deixe que as perdas superem os lucros" - PresentTrading
Portanto, “a relação entre o lucro e o valor da perda por transação” é fundamental ao avaliar um sistema de negociação.
A vantagem de manter um diário de negociação é que você pode saber o valor médio de lucros e perdas do seu sistema de negociação para calcular a relação lucro-perda:
Proporção de lucro/perda = (Taxa de ganho (%) × Lucro esperado) ÷ (Probabilidades (%) × Perda esperada)
3. Critério de Kelly
A relação lucro-perda pode basicamente explicar o sistema de negociação, mas quanto devemos investir em cada transação?
Na verdade, existe uma ferramenta chamada Critério Kelly que ajuda a calcular qual porcentagem do seu dinheiro deve ser alocada em cada investimento, a fim de limitar perdas e maximizar ganhos no longo prazo. KC calcula a% que deve ser investida = (taxa de ganhos (%) - (probabilidades (%) ÷ índice de lucros e perdas)) Exemplo: a taxa de ganhos é de 40%, as probabilidades são de 60%. Se a relação lucro-perda for 4, 25% do principal deverá ser investido.
Pergunte-se novamente:
Suponha que sua negociação tenha 40% de probabilidade de sucesso. Um lucro rende $ 2 e uma perda faz você perder $ 1. Você deveria negociar?
a resposta é:
Faça primeiro os registros das transações, calcule a taxa de vitória, o fator de lucro e o critério de Kelly antes de tomar uma decisão.
"Avalie estratégias e tome decisões comerciais lógicas e objetivas com base em cálculos de dados e backtesting."